กฎตัวกรอง: ความหมายพารามิเตอร์ตัวอย่าง

กฎตัวกรองคืออะไร?

กฎตัวกรองคือกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดพารามิเตอร์สำหรับเวลาที่จะซื้อและขายการลงทุน กฎของตัวกรองมักขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าราคาที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และราคาที่ลดลงจะยังคงลดลง

เมื่อใช้กฎตัวกรองนักลงทุนมักจะทำเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากราคาก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดอาจทำให้เกิดการซื้อหรือขายขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นหรือลง มันเป็นกลยุทธ์ส่วนตัวเนื่องจากระดับเปอร์เซ็นต์ที่เลือกขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของผู้ค้า

ทำความเข้าใจกฎตัวกรอง

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ดุลยพินิจของพวกเขาเมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการซื้อขายกฎตัวกรอง โดยทั่วไปกฎของตัวกรองจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีตและรูปแบบราคาความปลอดภัยที่ระบุจากแผนภูมิราคาของสินทรัพย์

ผู้ค้าทางเทคนิคอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อราคาสูงกว่าระดับที่เลือก 5% มันมีแนวโน้มที่จะย้ายอีก 10% ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้ค้าอาจใช้กฎตัวกรองเพื่อค้นหาหุ้นที่ย้าย 5% จากก่อนหน้านี้ราคาปิดต่ำหรือสูง

เปอร์เซ็นต์มักขึ้นอยู่กับแนวโน้มระยะสั้นที่มีหลักทรัพย์เคลื่อนที่ระหว่าง 1% ถึง 10% ระดับอาจมีขนาดเล็กลงเช่น 0.2% หรือ 0.5% หากขึ้นอยู่กับระหว่างวันการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อใช้กฎตัวกรองผู้ค้าจะต้องตัดสินใจซื้อขายในทั้งสองทิศทางขึ้นและลงหรือในทิศทางเดียวเท่านั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพารามิเตอร์

การใช้กฎตัวกรองต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแผนภูมิที่สามารถตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือนราคาหรือดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าของนักลงทุน บางผู้ค้าเลือกการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์กฎตัวกรองอาจส่งผลให้มีการซื้อขายจำนวนมากหรือน้อย พารามิเตอร์ขนาดเล็กเช่น 1%จะกระตุ้นการทำธุรกรรมมากกว่า 15%หรือ 20% ผู้ค้าบ่อยต้องให้ความสนใจค่าคอมมิชชั่นและขนาดตำแหน่ง- ค่าคอมมิชชั่นควรต่ำพอและขนาดตำแหน่งใหญ่พอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบ่อยครั้งในราคาเล็ก ๆ

ตัวอย่างการซื้อขาย

สมมติว่าผู้ซื้อขายรายวันมีความสนใจในการใช้กฎตัวกรอง 0.6% บน Apple (AAPL)

หากราคาเคลื่อนไหว 0.6% จากล่าสุดแกว่งสูงหรือต่ำผู้ค้าเข้ามา พวกเขาจะออกจากตำแหน่งหากราคาเคลื่อนที่ 0.6% ในทิศทางตรงกันข้ามจากการแกว่งสูงหรือต่ำ นักลงทุนใช้กลยุทธ์นี้ระหว่าง 9:30 น. และเที่ยงวันเท่านั้นและตำแหน่งเปิดใด ๆ จะออกตอนเที่ยง

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้จะเล่นได้อย่างไรในวันที่สต็อกย้ายไปมากกว่า 3% ในช่วงระยะเวลาที่อนุญาต

การค้าครั้งแรกส่งผลให้กำไร 2.29% การค้าที่สองส่งผลให้กำไร 0.14% ผลการค้าที่สามเป็นผลกำไร 0.03% นี่ถือว่าไม่มีการลื่นในการสั่งซื้อและค่าคอมมิชชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาใน

กลยุทธ์ที่กล่าวถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำหรือคำแนะนำ

บรรทัดล่าง

กฎตัวกรองเป็นกลยุทธ์การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแผนภูมิช่วยให้นักลงทุนกำหนดกฎตัวกรองที่ดีที่สุดที่จะนำไปใช้เมื่อซื้อขายหุ้น