การสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น: คำจำกัดความและวิธีการคำนวณ

การสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) คืออะไร?

การสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) คือการสูญเสียสูงสุดที่ผู้ประกันตนคาดว่าจะเกิดขึ้นกับนโยบาย การสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับประกันภัยนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นประกันอัคคีภัยหรือประกันน้ำท่วม

การสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) แสดงถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้ประกันตนโดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีความล้มเหลวของการป้องกันที่มีอยู่เช่นหัวฉีดน้ำดับเพลิงหรืออุปสรรคน้ำท่วม ซึ่งมักจะต่ำกว่าไฟล์การสูญเสียที่คาดการณ์ได้สูงสุดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากการป้องกันดังกล่าวล้มเหลว

ประเด็นสำคัญ

การสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) คือการสูญเสียสูงสุดที่ผู้ประกันตนคาดว่าจะสูญเสียนโยบายการประกัน
ผู้ประกันตนใช้แบบจำลองและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายนโยบายซึ่งรวมถึงการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML)
บริษัท ประกันภัยแต่ละแห่งกำหนดและคำนวณการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) ในลักษณะที่แตกต่างกัน
การคำนวณการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) คำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้: มูลค่าทรัพย์สินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยลดความเสี่ยง
ยิ่งมีปัจจัยลดความเสี่ยงมากขึ้นเท่าใดการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) ก็คือ

การทำความเข้าใจการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML)

บริษัท ประกันภัยใช้ชุดข้อมูลที่หลากหลายรวมถึงการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการจัดจำหน่ายนโยบายการประกันใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยกำหนดพรีเมี่ยม- ผู้ประกันตนทบทวนประสบการณ์การสูญเสียที่ผ่านมาสำหรับอันตรายที่คล้ายคลึงกันประชากรและภูมิศาสตร์โปรไฟล์ความเสี่ยงและข้อมูลทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดพรีเมี่ยม

ผู้ประกันตนสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งของนโยบายที่รับประกันการรับประกันจะทำให้เกิดความสูญเสีย แต่นโยบายจำนวนมากจะไม่ บริษัท ประกันภัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าเรียกร้องเกี่ยวกับนโยบายและการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็นเป็นหนึ่งในหลายตัวชี้วัดที่ช่วยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการ

บริษัท ประกันภัยแตกต่างกันไปตามความสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น มีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างน้อยสามวิธีในการ PML:

PML เป็นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดจากการสูญเสีย ณ เวลาที่กำหนด
PML คือจำนวนการสูญเสียสูงสุดที่ผู้ประกันตนสามารถจัดการในพื้นที่เฉพาะก่อนที่จะเป็นล้มละลาย-
PML เป็นความสูญเสียทั้งหมดที่ผู้ประกันตนคาดว่าจะเกิดขึ้นกับนโยบายเฉพาะ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายประกันภัยเชิงพาณิชย์ใช้การคำนวณการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็นเพื่อประเมินการเรียกร้องสูงสุดสูงสุดที่ธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะยื่นเมื่อเทียบกับสิ่งที่สามารถยื่นต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์หายนะ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใช้สูตรทางสถิติที่ซับซ้อนและการกระจายความถี่แผนภูมิเพื่อประเมิน PML และใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเจรจาอัตราการประกันเชิงพาณิชย์ที่ดี

วิธีคำนวณ PML

มีหลายขั้นตอนในการคำนวณ PML:

กำหนดมูลค่าเงินดอลลาร์ของทรัพย์สินเพื่อให้ได้ผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติหากทรัพย์สินทั้งหมดถูกทำลาย
กำหนดปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความเสียหายหรือการสูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งอาจรวมถึงที่ตั้งของทรัพย์สิน; ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติบนชายฝั่งของมหาสมุทรมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรวมวัสดุก่อสร้าง อาคารที่ทำจากไม้มีความอ่อนไหวต่อการยิงมากขึ้น
คำนึงถึงปัจจัยการลดความเสี่ยงที่สามารถป้องกันความเสียหายหรือการสูญเสียเช่นใกล้กับสถานีดับเพลิงสัญญาณเตือนและหัวฉีดน้ำ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องดำเนินการเพื่อกำหนดขนาดที่ปัจจัยการลดความเสี่ยงจะลดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความเสียหายหรือการสูญเสียทรัพย์สิน
ขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการคูณมูลค่าของทรัพย์สินโดยเปอร์เซ็นต์การสูญเสียที่คาดหวังซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างการสูญเสียที่คาดหวังและปัจจัยการลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นหากบ้านอยู่บนชายฝั่งและมูลค่าของมันคือ $ 300,000 และบ้านได้รับการเลี้ยงดูบนเสาเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมเป็นปัจจัยลดความเสี่ยงซึ่งช่วยลดการสูญเสียที่คาดหวัง 30%จากนั้นการคำนวณการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็นจะอยู่ที่ $ 300,000*(100%-30%) = $ 210,000

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นและปัจจัยที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่ทรัพย์สินมีมากขึ้นการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็นไปได้จะลดลง คุณสมบัติส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากวิธีการที่หลากหลายและมั่นใจได้ว่าการป้องกันตัวแปรทั้งหมดจะไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท ประกันภัยในจำนวนเงินที่พวกเขาจะต้องครอบคลุมในกรณีที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติ แต่จะลดเบี้ยประกันที่ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องจ่าย

ความเสี่ยง EML คืออะไร?

ความเสี่ยง EML คือ "การสูญเสียสูงสุดโดยประมาณ" ในการประกันภัย มันเป็นค่าประมาณของการสูญเสียสูงสุดที่ บริษัท ประกันภัยสามารถคาดหวังในนโยบาย เพื่อให้ถึงการประมาณการ บริษัท ประกันภัยเป็นฐานของการสูญเสียก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงไม่มีสูตรเฉพาะที่พวกเขาใช้เพื่อมาถึง EML

ตัวอย่างของการสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้คืออะไร?

ตัวอย่างของการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) จะเป็น บริษัท ประกันภัยที่จัดจำหน่ายนโยบายไฟสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก จากการสร้างแบบจำลองของ บริษัท ประกันภัยมันเป็นตัวกำหนด PML ในนโยบายนี้คือ $ 150,000 ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่มากที่สุดจะต้องจ่ายถ้าการสร้างธุรกิจขนาดเล็กนี้ถูกไฟไหม้ลดลงคือ $ 150,000

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น?

บริษัท ประกันภัยมีหน้าที่ในการคำนวณการสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็นในนโยบายการประกันทั้งหมดที่รับประกัน ช่วยให้ บริษัท ประกันภัยจัดการการเงิน

บรรทัดล่าง

การสูญเสียสูงสุดที่น่าจะเป็น (PML) เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ บริษัท ประกันภัยหากจำเป็นต้องจ่ายเงินตามนโยบาย การรู้ PML ช่วยให้ บริษัท ประกันภัยจัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ค่าใช้จ่ายและรายได้รวมถึงความสามารถในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน