什么是5种主要风险措施，它们如何工作？

什么是风险措施？

风险措施是统计措施，是投资风险的历史预测指标，挥发性，它们也是现代投资组合理论（MPT）。 MPT是评估股票或股票基金绩效的标准财务和学术方法论基准指数。

有五项主要风险措施，每种措施提供了一种评估正在考虑的投资中存在的风险的独特方法。这五个措施包括α，β，R平方，标准偏差和夏普比。风险措施可以单独使用或一起进行风险评估。在比较两项潜在投资时，明智的做法是比较类似的投资，以确定哪种投资具有最大的风险。

阿尔法衡量相对于市场或选定基准指数的风险。例如，如果标准普尔500指数被认为是特定基金的基准，则将将基金的活动与所选指数所经历的活动进行比较。如果该基金的表现优于基准，则据说它具有积极的alpha。如果该基金低于基准的性能，则被认为具有负α。

beta衡量波动性或系统性风险与市场或所选基准指数相比的基金。一个beta表明该基金有望与基准结合使用。低于一个下方的Beta被认为挥发性较小比基准比基准比基准更挥发了。

R平方衡量归因于其基准指数中运动的投资运动的百分比。 R平方值表示所检查的投资与其相关基准之间的相关性。例如，R平方值为95被认为具有较高的相关性，而R平方值为50的相关值可能被认为是低相关性的。

美国财政账单是固定收益证券的基准，而标准普尔500指数则是股票的基准。

标准偏差是针对数据集的平均值测量数据分散的一种方法，并提供了有关投资波动率的测量方法。

与投资有关，标准偏差衡量了投资回报率与预期的正常或平均收益的偏差。

这夏普比率测量相关风险调整的绩效。这是通过从经验丰富的回报率中删除无风险投资的回报率（例如美国国库债券）来完成的。

然后将其划分为相关的投资的标准偏差，并作为投资回报是由于明智的投资还是假定过量风险造成的指标。

在股票投资时最小化风险的方法是在选择股票，多样化的投资组合，与自己的风险食欲，长期投资范围，不为波动性恐慌以及定期评估您的投资组合的方式进行全面研究。

股票的主要风险是您将损失投资于其中的钱。永远无法保证股票的性能。如果您购买股票，价格可能永远不会上涨，但是总有价格会下降的风险，导致您失去投资的全部价值。

风险指标是数学方法来衡量可能损失安全或投资组合的方法。评估股票时，风险指标可帮助投资者确定潜在的缺点。

交易和投资很困难。选择合适的股票或资产可能很复杂，很难知道合适的时间购买股票以及何时出售股票。有许多指标可以帮助做出决定，尤其是那些评估风险的指标。利用上述指标可以极大地帮助投资者做出正确的投资选择。

更正 - 2024年4月17日：本文已被纠正，指出beta衡量系统的风险。