Forex Arbitrage: ความหมาย, ประเภท, ความท้าทาย

Forex Arbitrage เป็นกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมของราคาในตลาด Forex- มันอาจได้รับผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามมีการดำเนินการอนุญาโตตุลาการพยายามที่จะซื้อราคาสกุลเงินและขายราคาสกุลเงินที่แตกต่างกันในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่จะมาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังคือเมื่อราคาก้าวกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยอนุญาโตตุลาการจะทำกำไรได้มากขึ้นและสามารถปิดได้บางครั้งแม้ในมิลลิวินาที

การเก็งกำไร Forex ทำงานอย่างไร

เนื่องจากตลาด Forex ได้รับการกระจายอำนาจแม้ในยุคของการซื้อขายอัลกอริทึมอัตโนมัตินี้จึงมีช่วงเวลาที่สกุลเงินซื้อขายในที่หนึ่งถูกยกมาแตกต่างจากสกุลเงินเดียวกันในสถานที่ซื้อขายอื่น อนุญาโตตุลาการสามารถมองเห็นความแตกต่างสามารถซื้อราคาที่ต่ำกว่าของสองราคาและขายสูงกว่าสองราคาและน่าจะล็อคในกกำไรจากความแตกต่าง-

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคู่ Eur/Jpy Forex ถูกยกมาที่ 122.500 โดยธนาคารในลอนดอน แต่ถูกยกมาที่ 122.540 โดยธนาคารในโตเกียว ผู้ค้าที่มีการเข้าถึงคำพูดทั้งสองจะสามารถซื้อราคาลอนดอนและขายราคาโตเกียว เมื่อราคาได้มาบรรจบกันในภายหลังที่ 122.550 ผู้ค้าจะปิดการซื้อขายทั้งสอง

ตำแหน่งโตเกียวจะสูญเสีย 1 PIP ในขณะที่ตำแหน่งลอนดอนจะได้รับ 5 ดังนั้นผู้ค้าจะได้รับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมน้อยลง 4 PIPS

ทำกำไรเล็กน้อยคุ้มค่า

ตัวอย่างดังกล่าวอาจดูเหมือนบ่งบอกว่ากำไรขนาดเล็กแทบจะไม่คุ้มค่ากับความพยายาม แต่โอกาสในการเก็งกำไรหลายอย่างในตลาด Forex นั้นมีขนาดเล็กหรือมากกว่านี้ เนื่องจากความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้สามารถค้นพบได้ในหลาย ๆ ตลาดหลายครั้งต่อวันจึงคุ้มค่าสำหรับ บริษัท พิเศษที่จะใช้เวลาและเงินเพื่อสร้างระบบที่จำเป็นเพื่อจับภาพความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ นี่เป็นส่วนสำคัญของเหตุผลที่ตลาด Forex นั้นมีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนักและอัตโนมัติในปัจจุบัน

การซื้อขายอัลกอริทึมอัตโนมัติได้ทำให้ระยะเวลาสั้นลงสำหรับการซื้อขายการเก็งกำไร Forex ความแตกต่างของราคาที่อาจใช้เวลาหลายวินาทีหรือไม่กี่นาทีในขณะนี้อาจยังคงอยู่เพียงแค่วินาทีก่อนที่จะถึงดุลยภาพ ด้วยวิธีนี้กลยุทธ์การเก็งกำไรทำให้ตลาด Forex มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามตลาดที่มีความผันผวนและข้อผิดพลาดในการเสนอราคาหรือความเป็นจริงสามารถและยังคงให้โอกาสการเก็งกำไร

การเก็งกำไร Forex ประเภทอื่น ๆ

• การเก็งกำไรสกุลเงินเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างในราคามากกว่าการเคลื่อนไหวในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในคู่สกุลเงิน
• อันข้ามสกุลเงินการทำธุรกรรมเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสกุลเงินคู่หนึ่งที่ซื้อขายช่องว่างที่ไม่รวมเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราข้ามสกุลเงินปกติที่เกี่ยวข้องกับเงินเยนของญี่ปุ่น Arbitrage พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการกำหนดราคาระหว่างคู่สกุลเงินหรืออัตราการข้ามของคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน
• ในอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมการปฏิบัติของการใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ดีเพื่อลงทุนในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและป้องกันความเสี่ยงต่อการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงผ่านสัญญาสกุลเงินล่วงหน้า
• หนึ่งการเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสกุลเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าไปยังสกุลเงินต่างประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้น
• การเก็งกำไรในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการเข้ารับตำแหน่งในสกุลเงินเดียวกันในตลาดและตลาดฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่นผู้ค้าจะซื้อสกุลเงินในตลาดสปอตและขายสกุลเงินเดียวกันในตลาดฟิวเจอร์สหากมีความคลาดเคลื่อนด้านราคาที่เป็นประโยชน์

Forex Arbitrage ความท้าทาย

บางสถานการณ์สามารถขัดขวางหรือป้องกันการเก็งกำไร ส่วนลดหรือพรีเมี่ยมอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของสภาพคล่องในตลาดสกุลเงินซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของราคาหรือโอกาสในการเก็งกำไรทำให้มันท้าทายมากขึ้นในการดำเนินการซื้อขายเพื่อปิดตำแหน่ง Arbitrage ต้องการการดำเนินการอย่างรวดเร็วดังนั้นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ช้าหรือความล่าช้าในการซื้อขายสามารถ จำกัด โอกาส

ความไวต่อเวลาและการคำนวณการซื้อขายที่ซับซ้อนต้องใช้โซลูชั่นการจัดการแบบเรียลไทม์เพื่อควบคุมการดำเนินงานและประสิทธิภาพ ความต้องการนี้ส่งผลให้การใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติเพื่อสแกนตลาดเพื่อความแตกต่างของราคาเพื่อดำเนินการเก็งกำไร Forex

การเก็งกำไร Forex มักจะต้องมีการให้ยืมหรือยืมในอัตราที่ใกล้เคียงกับความเสี่ยงซึ่งโดยทั่วไปจะมีเฉพาะในสถาบันการเงินขนาดใหญ่เท่านั้น ค่าใช้จ่ายของกองทุนอาจ จำกัด ผู้ค้าที่ธนาคารขนาดเล็กหรือโบรกเกอร์ สเปรดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม

Investopedia ไม่ได้ให้บริการภาษีการลงทุนหรือบริการทางการเงินและคำแนะนำ ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้นที่เป็นไปได้