ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (LWMA): มันคืออะไรและมันทำงานอย่างไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรงถ่วงน้ำหนักคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (LWMA) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การคำนวณที่มีน้ำหนักมากขึ้นข้อมูลราคาล่าสุด ราคาล่าสุดมีน้ำหนักสูงสุดและแต่ละราคาก่อนหน้านี้มีน้ำหนักน้อยลง น้ำหนักลดลงในแฟชั่นเชิงเส้น LWMAs เร็วกว่าที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย(SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ(EMA)

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {lwma} = \ frac {\ left (p_n*w_1 \ ขวา)+\ left (p_ {n-1}*w_2 \ ขวา)+\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ { & \ text {p = ราคาสำหรับช่วงเวลา} \\ & \ text {n = ช่วงเวลาล่าสุด n-1 คือช่วงเวลาก่อนหน้า} \\ & \ text {และ n-2 คือสองช่วงเวลาก่อน} \\ & \ text {w = น้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละช่วงเวลา ระยะเวลาที่ใช้} \\ \ end {จัดตำแหน่ง}$​LWMA-W-Pn​W1​---Pn1​W2​---Pn2​W3​----​ที่ไหน:P = ราคาสำหรับระยะเวลาn = ช่วงเวลาล่าสุด N-1 เป็นช่วงเวลาก่อนหน้าและ N-2 คือสองช่วงเวลาก่อนw = น้ำหนักที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลาด้วยน้ำหนักสูงสุดเป็นอันดับแรกจากนั้นลงไปเชิงเส้นตรงขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาที่ใช้​

วิธีคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (LWMA)

1. เลือกระยะเวลาการมองกลับ นี่คือจำนวนค่า n ที่จะคำนวณใน LWMA
2. คำนวณน้ำหนักเชิงเส้นสำหรับแต่ละช่วงเวลา สิ่งนี้สามารถทำได้ในสองสามวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการกำหนด N เป็นน้ำหนักสำหรับค่าแรก ตัวอย่างเช่นหากใช้การมองกลับ 100 ช่วงเวลาค่าแรกจะถูกคูณด้วยน้ำหนัก 100 ค่าถัดไปจะถูกคูณด้วยน้ำหนัก 99 วิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นคือการเลือกน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับค่าล่าสุดเช่น 30 ค่าแต่ละค่าจะต้องลดลง 30/100
3. คูณราคาสำหรับแต่ละช่วงเวลาด้วยน้ำหนักของพวกเขาจากนั้นรับผลรวมทั้งหมด
4. หารด้านบนด้วยผลรวมของน้ำหนักทั้งหมด

สมมติว่าเราสนใจที่จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรงถ่วงน้ำหนักของไฟล์ราคาปิดของหุ้นในช่วงห้าวันที่ผ่านมา

เริ่มต้นด้วยการคูณราคาของวันนี้ด้วย 5 เมื่อวานนี้ 4 และราคาของวันก่อน 3. ดำเนินการต่อทวีคูณราคาในแต่ละวันโดยตำแหน่งในชุดข้อมูลจนกว่าจะถึงราคาแรกในชุดข้อมูลซึ่งคูณด้วย 1 เพิ่มผลลัพธ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน

((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

สมมติว่าราคาของหุ้นนี้ผันผวนเช่นกัน:

วันที่ 5: $ 90.90
วันที่ 4: $ 90.36
วันที่ 3: $ 90.28
วันที่ 2: $ 90.83
วันที่ 1: $ 90.91

((90.90*5)+(90.36*4)+(90.28*3)+(90.83*2)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62

LWMA ของหุ้นนี้ในช่วงเวลานี้คือ $ 90.62

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (LWMA) บอกอะไรคุณ?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเป็นวิธีการคำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด วิธีนี้มีน้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากขึ้นกว่าข้อมูลเก่าและใช้ในการวิเคราะห์ตลาดแนวโน้ม-

โดยทั่วไปเมื่อราคาสูงกว่า LWMA และ LWMA เพิ่มขึ้นราคาจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักซึ่งจะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น- หากราคาต่ำกว่า LWMA และ LWMA ชี้ลงมาสิ่งนี้จะช่วยยืนยันกแนวโน้มต่ำในราคา.

เมื่อราคาข้าม LWMA ที่สามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ตัวอย่างเช่นหากราคาสูงกว่า LWMA แล้วลดลงต่ำกว่านั้นนั่นอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง

เมื่อประเมินแนวโน้มผู้ค้าควรตระหนักถึงระยะเวลาการมองกลับ ระยะเวลาการมองกลับคือจำนวนช่วงเวลาที่คำนวณใน LWMA LWMA ห้าช่วงเวลาจะติดตามราคาอย่างใกล้ชิดและมีประโยชน์สำหรับการติดตามแนวโน้มเล็ก ๆ น้อย ๆ เนื่องจากบรรทัดจะถูกละเมิดได้ง่ายโดยการแกว่งราคาเล็กน้อย LWMA ระยะเวลา 100 ช่วงจะไม่ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดซึ่งหมายความว่ามักจะมีที่ว่างระหว่าง LWMA และราคา สิ่งนี้ช่วยให้การพิจารณาแนวโน้มและการกลับรายการในระยะยาว

เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น ๆ LWMA บางครั้งอาจถูกนำมาใช้เพื่อระบุสนับสนุนและต่อต้านพื้นที่. ตัวอย่างเช่นในอดีตราคาเด้งออกจาก LWMA หลายครั้งจากนั้นก็ย้ายสูงขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าบรรทัดนั้นทำหน้าที่เป็นการสนับสนุน สายอาจยังคงทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในอนาคต ความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง มันอาจจะย้อนกลับไปสู่ข้อเสียหรืออาจเริ่มต้นช่วงเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปด้านข้างมากขึ้น

ข้อดีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

มีประโยชน์เล็กน้อยในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง LWMA ให้น้ำหนักมากขึ้นกับจุดข้อมูลล่าสุดทำให้มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ความไวนี้ช่วยให้ผู้ค้าและนักวิเคราะห์การลงทุนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาดอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นหมายถึงนักลงทุนอาจใช้เกณฑ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในตลาดที่รวดเร็วหรือเมื่อระบุแนวโน้มระยะสั้นมาก

แม้จะมีความไวต่อข้อมูลล่าสุด LWMA ยังคงรักษาระดับความราบรื่นในเอาต์พุต ซึ่งแตกต่างจากตัวชี้วัดระยะสั้นอื่น ๆ ที่อาจแสดงความผันผวนมากเกินไป LWMA สร้างความสมดุลระหว่างการตอบสนองและความมั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้ผู้ค้าสามารถปรับแต่งตัวบ่งชี้ให้เหมาะกับสไตล์ของพวกเขาหรือต้องการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีต

LWMA สามารถนำไปใช้กับข้อมูลทางการเงินประเภทต่างๆตั้งแต่ราคาปริมาณและตัวชี้วัดตลาดอื่น ๆ ความเก่งกาจทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ค้าโดยไม่คำนึงถึงประเภทสินทรัพย์หรืออุตสาหกรรมพื้นฐาน ผู้ค้าสามารถใช้ LMWA สำหรับการลงทุนเกือบทุกประเภทตั้งแต่หุ้นและสกุลเงินไปจนถึงสินค้าและ cryptocurrencies

ข้อเสียต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

LMWA ยังมาพร้อมกับข้อเสียบางอย่าง LWMA ยังมีความอ่อนไหวต่อค่าผิดปกติหรือการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากค่าผิดปกติมีผลกระทบมากขึ้นต่อค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักพวกเขาสามารถบิดเบือนการตีความของตัวบ่งชี้ซึ่งอาจนำไปสู่สัญญาณเท็จหรือการตอบโต้มากเกินไปต่อเสียงรบกวนในข้อมูลหากค่าผิดปกติเหล่านั้นสอดคล้องกับคะแนนที่ได้รับน้ำหนักที่สูงขึ้น

ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ที่ตรงไปตรงมา LWMA ต้องการการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากรูปแบบถ่วงน้ำหนัก การกำหนดปัจจัยการถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสมและการอัปเดตค่าเฉลี่ยด้วยจุดข้อมูลใหม่แต่ละจุดอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามากดังนั้น LWMA จึงเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการเฉลี่ยอื่น ๆ

ประสิทธิภาพของ LWMA ขึ้นอยู่กับการเลือกปัจจัยการถ่วงน้ำหนักซึ่งสามารถนำเสนอความคิดส่วนตัวในการวิเคราะห์ ในขณะที่ผู้ค้าบางรายอาจต้องการน้ำหนักที่หนักกว่าสำหรับข้อมูลล่าสุดเพื่อจับแนวโน้มระยะสั้น แต่บางคนอาจเลือกใช้วิธีที่สมดุลมากขึ้น ทางเลือกของรูปแบบการถ่วงน้ำหนักอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละบุคคลดังนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้องกันในการคำนวณและใช้ LWMA

มีการพิจารณาข้อมูลหลายอย่างเช่นกัน แม้จะมีความไวต่อข้อมูลล่าสุด LWMA อาจยังคงล้าหลังการกลับรายการที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนของตลาดที่คมชัด ความล่าช้านี้อาจส่งผลให้โอกาสที่ไม่ได้รับ ในทำนองเดียวกันผู้ค้าอาจเต็มรูปแบบโมเดลเพื่อให้พอดีกับข้อมูลก่อนหน้านี้นำไปสู่ประสิทธิภาพในอนาคตที่ไม่ดีเนื่องจากการเบี่ยงเบนของตลาด นอกจากนี้ในสภาวะตลาดที่ราคาแกว่งไปมาในช่วงที่ค่อนข้างแคบ LWMA อาจสร้างสัญญาณเท็จหรือสร้างเสียงรบกวนมากเกินไปทำให้ผู้ค้าสามารถค้นหารูปแบบที่แท้จริงได้

ทางเลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรงถ่วงน้ำหนัก

หาก LWMA ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณมีหลายทางเลือกที่มีอยู่แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะและแอปพลิเคชันที่เป็นเอกลักษณ์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทางเลือกที่พบบ่อยที่สุดบางอย่าง ได้แก่ :

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ (SMA):SMA คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดจุดข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจาก LWMA, SMA กำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับจุดข้อมูลทั้งหมด ซึ่งมักจะส่งผลให้ตัวบ่งชี้ที่ราบรื่น แต่ตอบสนองน้อยกว่า SMA ได้รับความนิยมในการระบุแนวโน้มระยะยาวและกรองเสียงรบกวนระยะสั้นและคำนวณได้ง่ายกว่า
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA):EMA ให้น้ำหนักมากขึ้นกับจุดข้อมูลล่าสุดในขณะที่ค่อยๆลดอิทธิพลของข้อมูลเก่า รูปแบบการถ่วงน้ำหนักนี้ช่วยให้ EMA ตอบสนองได้เร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเทียบกับ SMA ทำให้เหมาะสำหรับการจับภาพแนวโน้มระยะสั้นและสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ทันเวลา วิธีนี้เลียนแบบ LWMA โดยมีน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับจุดที่แตกต่างกัน
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบรื่น (SMMA):SMMA คล้ายกับ EMA แต่ใช้เทคนิคการปรับให้เรียบที่แตกต่างกัน SMMA กำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับจุดข้อมูลทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ราบรื่นซึ่งหมายความว่ามักจะมีเส้นโค้งที่เรียบเนียนเมื่อเทียบกับ EMA SMMA มักใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะกลาง
• ถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย (WMA):WMA กำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันให้กับแต่ละจุดข้อมูลภายในระยะเวลาเฉลี่ยคล้ายกับ LWMA อย่างไรก็ตามแตกต่างจาก LWMA ซึ่งใช้รูปแบบการถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น WMA ช่วยให้ผู้ค้าสามารถปรับแต่งปัจจัยการถ่วงน้ำหนักได้อย่างสมบูรณ์ตามการตั้งค่าของพวกเขา
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเหลี่ยม (TMA):TMA เป็นตัวแปรของ SMA ที่ใช้รูปแบบการถ่วงน้ำหนักสามเหลี่ยมกับจุดข้อมูลภายในระยะเวลาเฉลี่ย TMA กำหนดน้ำหนักสูงสุดให้กับจุดข้อมูลส่วนกลางและลดน้ำหนักไปยังจุดข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบสมมาตร TMA มักจะใช้สำหรับการทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นและระบุทิศทางแนวโน้ม

กรณีการเงินทั่วไปสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง

LWMA สามารถใช้งานได้สองสามวิธีภายในการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจง LWMA ส่วนใหญ่ใช้เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับกรณีการใช้งานบางอย่างเช่น:

• การระบุแนวโน้ม:LWMA มักใช้เพื่อระบุแนวโน้มในตลาดการเงิน- ผู้ค้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาย LWMA ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม เมื่อ LWMA ระยะสั้นข้ามเหนือ LWMA ระยะยาวมันอาจส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ครอสโอเวอร์ต่ำกว่า LWMA ระยะยาวอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
• สัญญาณเข้าและออก:LWMA Crossovers สามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าและออกสำหรับผู้ค้า เมื่อ LWMA ระยะสั้นข้ามเหนือ LWMA ระยะยาวอาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ (เนื่องจากมีโมเมนตัมขึ้นไปข้างบน) ในทางกลับกันเมื่อ LWMA ระยะสั้นข้ามต่ำกว่า LWMA ระยะยาวอาจเป็นเวลาที่ดีกว่าในการขาย
• การวัดความผันผวน:LWMA สามารถใช้ในการวัดและตรวจสอบความผันผวนของตลาด โดยการสังเกตระยะห่างระหว่างสาย LWMA และข้อมูลราคาผู้ค้าจะวัดระดับความผันผวนในตลาด การลดช่องว่างระหว่างสาย LWMA และข้อมูลราคาหมายความว่ามีความผันผวนน้อยลง การรู้สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและวางแผนการซื้อขายของพวกเขาตามนั้น
• ระดับการสนับสนุนและการต่อต้าน:สาย LWMA มักจะทำหน้าที่เป็นแบบไดนามิกรองรับและระดับความต้านทานในตลาดการเงิน ในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น LWMA ระยะสั้นอาจให้การสนับสนุน ในระหว่างแนวโน้มขาลง LWMA ระยะสั้นอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านป้องกันไม่ให้ราคาสูงกว่าสาย LWMA
• การยืนยันแนวโน้ม:นอกเหนือจากกระสุนข้างต้น LWMA ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มีอยู่ เมื่อราคายังคงสูงกว่าหรือต่ำกว่าบรรทัด LWMA มันบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในทิศทางที่สอดคล้องกัน ผู้ค้าอาจดูเพื่อดูว่าสัญญาณ LWMA อาจเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ได้อย่างไร

LMWA และกรอบเวลา

LMWA สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาต่าง ๆ แต่ละตัวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยทั่วไปแล้ว LWMA ระยะสั้นจะครอบคลุมระยะเวลาที่สั้นลงเช่นค่าเฉลี่ย 5 วันหรือ 10 วัน LWMA ที่มีระยะเวลาสั้น ๆ นี้ช่วยให้ผู้ค้ามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทันทีและแนวโน้มระยะสั้นที่มีประโยชน์สำหรับศักยภาพการซื้อขายวัน- ผู้ค้ามักใช้ LWMA ระยะสั้นเพื่อสร้างสัญญาณเข้าและออกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วซึ่งการตอบสนองเป็นสิ่งสำคัญ

LWMA ระยะกลางครอบคลุมระยะเวลานานขึ้นเช่นค่าเฉลี่ย 20 วันหรือ 50 วัน นี่เป็นช่วงเวลาที่สมดุลมากขึ้นและเสนอแนวโน้มในระยะเวลาที่ยาวกว่าเล็กน้อย ผู้ค้ามักใช้ LWMA ระยะกลางเพื่อประเมินทิศทางโดยรวมของตลาดและระบุการกลับรายการแนวโน้มหรือความต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ถึงเดือน ด้วยกรอบเวลานี้ผู้ค้ามีความสนใจในการจับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจผันผวนในแต่ละวัน

LWMA ระยะยาวครอบคลุมระยะเวลานานขึ้นเช่นค่าเฉลี่ย 100 วันหรือ 200 วัน สิ่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดที่กว้างขึ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงเวลาที่ขยายออกไป ผู้ค้าและนักลงทุนใช้ LWMA ในระยะยาวเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญและทำการตัดสินใจลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะไกลการลงทุนที่ยาวนานขึ้นเช่นหลายเดือนถึงปี

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นโดยให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่จุดข้อมูลทั้งหมดมีน้ำหนักเท่ากัน LWMA กำหนดน้ำหนักที่สูงขึ้นให้กับจุดข้อมูลล่าสุดทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดได้มากขึ้น