股票交易机器人：编码自己的交易算法

许多交易者渴望成为算法交易者但是，努力正确地编码其交易机器人。这些交易者通常会在网上发现混乱和误导的算法编码信息，以及过夜繁荣的错误承诺。但是，可靠信息的一个潜在来源来自在线算法交易课程Algotrading101的创建者Lucas Liew。自2014年启动以来，该课程已获得30,000多名学生。

Liew的计划着重于以有组织的方式介绍算法交易的基本面。他坚持认为算法交易不是“不是一个富裕的计划”。下面概述了设计，构建和维护自己的算法所需的基础知识交易机器人（从Liew和他的课程中绘制）。

什么是交易机器人？

在最基本的层面上，算法交易机器人是一种计算机代码，具有在金融市场中产生和执行买卖信号的能力。这样的机器人的主要组成部分包括条目规则该信号何时购买或出售，退出规则，指示何时关闭当前职位，以及位置尺寸定义买卖数量的规则。

显然，您将需要计算机和Internet连接才能成为算法交易者。之后，需要一个合适的操作系统来运行metatrader 4（MT4），这是电子交易平台这使用元Quotes语言4（MQL4）来编码交易策略。尽管MT4并不是人们唯一可以用来构建机器人的软件，但它具有许多重要的好处。

一个优点是，虽然MT4的主要资产类是外汇（FX），该平台也可以用于使用股票，股票指数，商品和比特币使用差异合同（CFD）。使用MT4（与其他平台相反）的其他好处是，它易于学习，它具有许多可用的FX数据源，并且是免费的。

算法交易策略

制定算法策略的第一步之一是反思每种算法的核心特征交易策略应该有。该策略应该是谨慎的，因为从市场和经济角度来看，它从根本上是合理的。同样，制定策略的数学模型应基于合理的统计方法。

接下来，确定您的机器人旨在捕获哪些信息。为了制定自动策略，您的机器人需要能够捕获可识别的，持久的市场效率低下。算法交易策略遵循利用市场行为的严格规则，一次性市场效率低下的发生不足以建立策略。此外，如果市场效率低下的原因无法识别，那么将无法知道该策略的成功或失败是否是由于偶然的。

考虑到以上，有许多策略类型可以告知您的算法交易机器人的设计。这些包括利用以下（或其任何组合）的策略：

• 宏观经济新闻（例如，非农业工资或利率变更）
• 基本分析（例如，使用收入数据或收益发行说明）
• 统计分析（例如相关或协整）
• 技术分析（例如，移动平均）
• 市场微观结构（例如套利或贸易基础设施）

初步研究的重点是制定适合您个人特征的策略。诸如个人风险概况，时间承诺，以及交易资本在制定策略时要考虑的都是重要的。然后，您可以开始确定上面提到的持续市场效率低下。确定了市场效率低下后，您可以开始编码适合您个人特征的交易机器人。

进行回测和优化

进行回测专注于验证您的交易机器人，其中包括检查代码以确保它正在执行您想要的事情，并了解该策略在不同的时间范围，资产类别或市场条件上的执行方式，尤其是在所谓的“黑天鹅“诸如2007 - 2008年金融危机之类的活动。

现在您已经编码了一个有效的机器人，您需要最大程度地提高其性能过度拟合偏见。为了最大程度地提高性能，您首先需要选择一个良好的性能度量，以捕获风险和回报元素以及一致性（例如，夏普比率）。

同时，当您的机器人基于过去的数据太近时，就会发生过度拟合的偏见。这样的机器人会散发出高性能的幻想，但是由于未来从来没有完全像过去，所以它实际上可能失败了。使用更多数据培训，删除无关的输入功能并简化模型可能有助于防止过度拟合。

实时执行

您现在准备开始使用真钱。但是，除了为您可能会遇到的情绪振奋做好准备之外，还有一些技术问题需要解决。这些问题包括选择合适的经纪人和实施机制来管理市场风险和操作风险，例如潜在的黑客和技术停机时间。

在此步骤中，验证机器人的性能类似于测试阶段的性能也很重要。最后，需要监视以确保机器人为仍存在的机器人设计的市场效率。

底线

没有经验的交易者被教导一套严格的准则和成功。但是，有抱负的交易者应该记住有适度的期望。

LIEW强调，算法交易中最重要的部分是“了解机器人将在哪些市场条件下运行以及何时破裂”和“了解何时干预”。算法交易可能是有益的，但成功的关键是理解。任何课程或老师承诺在没有足够理解的情况下获得高奖励的任何课程，都应该是远离的主要警告信号。