巴塞尔协定：目的，支柱，历史和成员国

巴塞尔协定是由三个连续银行法规协议（巴塞尔I，II和III）组成的一系列巴塞尔银行监督委员会（BCB）。

该委员会提供有关银行和金融法规的建议，特别是有关资本风险，市场风险，以及操作风险。协定确保金融机构有足够的资本根据吸收意外损失。

关键要点

《巴塞尔协定》是指为全球银行建立资本要求和风险衡量的三场国际银行监管会议。
协议旨在确保金融机构维持足够的资本，以履行其义务并吸收意外损失。
最新协议巴塞尔三世（Basel III）于2010年11月达成协议。巴塞尔三世要求银行拥有最低量的共同股权和最低流动性比率。

了解巴塞尔协定

巴塞尔协定是从1980年代开始的几年来开发的。 BCB成立于1974年，是其成员国在银行监管事务上定期合作的论坛。 BCB将其最初的目标描述为“通过改善全球监督专业和银行监管质量来增强财务稳定”。后来，BCB将注意力转向监视和确保资本充足性银行和银行系统。

巴塞尔I协议最初是由中央银行家组织的G10国家，当时正在努力建立新的国际金融结构以取代最近倒塌的布雷顿·伍兹（Bretton Woods）系统。

会议被命名为“巴塞尔协定”，因为BCBS总部位于办公室国际定居银行（BIS），位于瑞士巴塞尔。成员国包括澳大利亚，阿根廷，比利时，加拿大，巴西，法国，香港，意大利，德国，印度尼西亚，印度，印度，韩国，美国，英国，英国，卢森堡，日本，墨西哥，墨西哥，俄罗斯，沙特阿拉伯，瑞士，瑞士，瑞士，瑞典，瑞典，荷兰，荷兰，Singtherlands，Singapore，Singapore，Sistrya，Speceare，Spina，Spina，Turkey，Turkey，Turkey，和Turkey，和Turkey，和Turkey，和Turkey和Spiin。

巴塞尔一世

第一个巴塞尔协议，称为巴塞尔一世，于1988年发行，专注于金融机构。资本充足性风险（意外损失会损害金融机构的风险），将金融机构的资产分为五种风险类别 - 0％，10％，20％，50％和100％。

在巴塞尔一世的领导下，在国际上运营的银行必须维持资本（层1和第2层）至少等于其8％风险加权资产。这样可以确保银行持有一定数量的资本来履行义务。

例如，如果一家银行的风险加权资产为1亿美元，那是维持资本需要至少800万美元。 1级资本是最大的液体银行的主要资金来源，第2层资本包括较少的液体杂交种资本工具，贷款和重估储备以及未公开的储量。

巴塞尔二世

第二巴斯尔协定，称为修订的资本框架，但更称为巴塞尔二世作为原始协议的更新。它集中于三个主要领域：最低资本要求，对机构资本充足性和内部评估过程的监督审查，以及有效利用披露作为加强市场纪律并鼓励合理银行业务的杠杆，包括监督审查。这些重点区域一起被称为三个支柱。

巴塞尔二世将银行合格的监管资本从两个分为三层。级别越高，允许银行允许将其包括在内的次级证券越少。每个层必须是总监管资本的一定最低百分比，并且用作计算监管资本比率的分子。

新的第3层资本被定义为第三级资本，许多银行拥有支持其市场风险，商品风险和外币风险来自贸易活动。第3层资本比第1层和第2层资本包括更多的债务，但质量远低于两者中的任何一个。根据巴塞尔三世协定，第3层资本随后被撤销。

巴塞尔三世

在雷曼兄弟2008年崩溃以及随之而来的金融危机，BCBS决定更新和加强协议。 BCB认为治理和风险管理差，不适当的激励结构以及过度驾驶银行业是崩溃的原因。 2010年11月，就资本和流动性改革计划的整体设计达成了一项协议。该协议现在称为巴塞尔三世。

巴塞尔三世是三个支柱以及其他要求和保障措施的延续。例如，巴塞尔三世要求银行具有最低量的共同股权和最小流动性比。巴塞尔三世还包括协议所谓的“系统上重要的银行”或那些被认为是被认为的金融机构的其他要求”太大了，无法失败。“这样做，它摆脱了3级资本考虑。

巴塞尔三世改革现已纳入合并的巴塞尔框架，该框架包括巴塞尔银行监督委员会目前和即将到来的标准。巴塞尔三世级别1现在已经实施，除了27个委员会成员国中，所有这些都参加了2021年6月举行的巴塞尔三世监测活动。

巴塞尔最终游戏 - 巴塞尔三世要求的最终组成部分

巴塞尔三世改革的最后阶段，称为“巴塞尔三世最终游戏”，原定于2025年开始推出。这些最新的拟议改革于2023年7月发布，目的是将美国银行资本规则与巴塞尔三世标准保持一致，将迫使银行持有更多的资本，在压力时给他们带来额外的压力。

从2028年7月1日开始，该规则将在三年内逐步逐步逐步，将对较大的银行产生最大的影响。最严格的规则已保留给拥有1000亿美元或更多资产的银行，该银行涵盖了美国社区银行的37家银行和较小的地区银行没有影响。

有很多反弹。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）抱怨说，该法规将使已经在财务上听起来很大的银行增加20％至25％，而普通人将成为最大的受害者。

批评家说，这些规则可能会限制贷款，减少分配给绿色项目的资本，并使美国银行在国际上的竞争力降低。同时，支持者认为，需要更高的资本要求来防止银行失败和政府救助的可能性。

为什么巴塞尔如此重要？

巴塞尔协定试图确保银行有足够的钱来生存。他们的目标是为一个安全稳定的全球银行体系设定标准，并防止政府挽救银行，这些银行用纳税人的钱超越了他们的手段。

巴塞尔为什么失败？

巴塞尔一世和巴塞尔二世改革并没有防止金融危机和大萧条2007年至2009年，导致更严格的控制。对巴塞尔一世的其他批评除了使贷款资本较少的资金之外，它采用了太简单的一种方法来使重点的风险加权仅关注信用风险并忽略了其他关键风险。

谁设置了巴塞尔协定？

巴塞尔协定是由巴塞尔银行监督委员会（BCB）成立的，该委员会是由G10国家中央银行州长在1970年代为德国和美国银行失败而创建的。

底线

《巴塞尔协定》是一套连续的银行法规协议，旨在确保金融机构有足够的资本来履行其义务并处理意外损失。其中的第一个协议是1988年发行的巴塞尔一世，最近是巴塞尔三世，这是为了应对2008年的银行业危机而引入的，仍在逐步淘汰。