選擇正確的算法交易軟件

使用時算法交易，交易者信任他們的辛苦賺錢交易軟件。因此，正確的計算機軟件對於確保貿易訂單的有效執行至關重要。另一方面，有故障的軟件（或一個沒有所需功能）可能會導致巨大的損失，尤其是在算法交易的閃電世界中。

算法交易的快速入門

一個演算法被定義為一組特定的分步說明，以完成特定任務。無論是一個簡單而令人上癮的電腦遊戲，例如Pac-Man還是提供大量功能的電子表格，每個程序都遵循基於基礎算法的一組特定說明。

算法交易是使用計算機程序遵循定義的一組指令進行貿易訂單的過程。算法交易計劃旨在動態地確定有利可圖的機會，並將交易以速度和頻率產生利潤，而人類交易者無法匹配。

鑑於更高準確性的優勢以及閃電執行速度，基於計算機算法的交易活動已獲得極大的普及。

誰使用算法交易軟件？

算法交易由大型貿易公司主導，例如對沖資金，投資銀行和專有交易公司。鑑於由於其尺寸較大而導致的資源可用性豐富，因此這些公司通常會建立自己的專有交易軟件，包括具有專用數據中心和支持人員的大型交易系統。

在個人層面，經驗豐富的專有貿易商和多少使用算法交易。專有交易者不太精通技術，可能會為其算法交易需求購買現成的交易軟件。

該軟件要么由經紀人提供，要么是從第三方提供商那裡購買的。 Quants通常對交易和計算機編程都有牢固的了解，並且他們自己開發了交易軟件。

算法交易軟件：構建還是購買？

有兩種訪問算法交易軟件的方法：構建或購買。

購買現成的軟件可快速及時訪問，同時構建自己的訪問權限，可以完全靈活地根據您的需求進行自定義。自動交易軟件通常是昂貴的，並且可能充滿漏洞，如果忽略，這可能會導致損失。

該軟件的高成本也可能會吸引您的算法交易企業的現實利潤潛力。另一方面，自行構建算法交易軟件需要時間，精力，深刻的知識，並且可能並不是萬無一失。

算法交易軟件的關鍵功能

自動交易涉及的風險很高，這可能導致巨大的損失。無論您是決定購買還是構建，都必須熟悉所需的基本功能。

市場和公司數據的可用性

所有交易算法旨在對實時市場數據和價格報價行動。還定制了一些程序以說明公司基礎數據，例如收益和P/E比率。

任何算法交易軟件都應具有實時市場數據提要，以及公司數據供稿。它應該作為系統的建築物可用，或者應該有一個可以輕鬆從替代來源集成的條款。

連接到各個市場

希望在多個市場上工作的貿易商應注意，每個交易所可能會以不同的格式提供其數據提要，例如TCP/IP，Multicast或使固定。您的軟件應該能夠接受不同格式的提要。

另一個選擇是第三者彭博社和路透社等數據供應商，這些供應商從不同的交流中匯總了市場數據，並以統一的格式提供以最終客戶的方式。算法交易軟件應能夠根據需要處理這些匯總提要。

潛伏期

這是算法交易的最重要因素。延遲是數據點從一個應用程序轉移到另一個應用程序中引入的時間延遲。考慮以下事件序列。

價格報價需要0.2秒才能從數據中心交換到您的軟件供應商數據中心（DC），從數據中心進行0.3秒才能到達您的交易屏幕，而您的交易軟件為0.1秒進行處理，用於處理此收到的報價，0.3秒鐘以分析和分析並放置一個0.2秒，以便您的交易訂單，以供您進行交易，以供您提供訂單，以達到您的訂單，以供您交易，以供您訂購，以供您訂購。

經過的總時間= 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = 1.4秒。

在當今的動態交易世界中，原始價格報價將在這1.4秒內發生多次變化。任何延遲都可以使您的算法交易企業造成或破壞您的算法。人們需要將此延遲保持在最低水平，以確保您在沒有時間差距的情況下獲得最新和準確的信息。

延遲已減少到微秒，並應每次嘗試在交易系統中保持盡可能低。提高延遲的一些措施包括直接連接到交換通過消除兩者之間的供應商來更快地獲取數據；改進交易算法，以便分析和決策需要小於0.1+0.3 = 0.4秒；或消除經紀人並直接將交易發送到交易所以節省0.2秒。

可配置和自定義

大多數算法交易軟件都提供標準的內置貿易算法，例如基於跨界50天移動平均值（MA）與200天的MA。交易員可能希望通過使用100天的MA切換到20天的MA來實驗。

除非軟件提供了這種參數的自定義，否則交易者可能會受到內置固定功能的約束。無論是購買還是建造，交易軟件都應具有高度的自定義和配置性。

編寫自定義程序的功能

Matlab，Python，C ++，Java和Perl是用於編寫交易軟件的常見編程語言。第三方供應商出售的大多數交易軟件都提供了在其中編寫自己的自定義程序。這使交易者可以嘗試並嘗試任何交易概念。顯然，以您選擇的編程語言提供編碼的軟件顯然是首選。

歷史數據的進行回測功能

進行回測模擬涉及測試交易策略關於歷史數據。它評估了該策略對過去數據的實用性和盈利能力，並證明成功（或失敗或任何必要的更改）。此強制性功能還需要伴隨著可以進行回測的歷史數據的可用性。

與交易界面集成

算法交易軟件根據所需標準的出現會自動進行交易。該軟件應具有與經紀人網絡的必要連接性，以將交易定位或直接連接到交易所發送貿易訂單。

插頭-N-play集成

交易者可以同時使用彭博終端進行價格分析，經紀人進行交易的終端以及MATLAB程序用於趨勢分析。根據個人需求，算法交易軟件應具有簡單的插件集成和可用蜜蜂在這種常用的交易工具中。這確保了可伸縮性，以及集成。

獨立於平台的編程

一些編程語言需要專用的平台。例如，某些版本的C ++可能僅在選定的操作系統上運行，而Perl可能會在所有操作系統上運行。在構建或購買交易軟件時，應優先考慮交易軟件平台- 獨立並支持與平台無關的語言。您永遠不知道您的交易將如何發展幾個月。

引擎蓋下的東西

一個普遍的說法說：“即使是猴子也可以單擊按鈕進行交易。”對計算機的依賴不應盲目。是交易員應該了解引擎蓋下的情況。

在購買交易軟件時，應該要求（並花時間瀏覽）詳細的文檔，以顯示基礎邏輯特別的算法交易軟件。避免任何完整的交易軟件黑匣子，這聲稱是一台秘密賺錢的機器。

在構建軟件時，請對您實施的內容進行現實，並清楚其失敗的情況。在使用真錢之前，請徹底重新測試該方法。

從哪裡開始？

現成的算法交易軟件通常提供有限的功能試驗版本或具有完整功能的有限試用期。在購買任何東西之前，在這些試驗中全面探索它們。不要忘記詳細介紹可用的文檔。

底線

算法交易軟件的購買成本很高，並且很難自行構建。購買現成的軟件可快速，及時訪問，並構建自己的自身靈活性，以根據您的需求自定義它。

但是，在使用真實資金進行算法交易之前，您必須完全了解交易軟件的核心功能。不這樣做可能會導致巨大的損失。