自動交易系統：利弊

什麼是自動交易系統？

自動交易系統（也稱為機械交易系統），算法交易，自動交易或系統交易 - 允許交易者為交易條目建立特定的規則，並退出一旦編程，可以通過計算機自動執行。實際上，截至2024年，美國證券交易所交易的70％至80％來自自動交易系統。

交易者和投資者可以確切地轉向入口，退出，然後資金管理自動交易系統中的規則允許計算機執行和監視交易。戰略自動化的最大吸引力之一是，由於滿足某些標準，可以自動放置交易，因為它會自動放置。

貿易進入和退出規則可以基於簡單的條件，例如移動平均線跨界或者它們可能是複雜的策略，需要對用戶交易平台特有的編程語言進行全面了解。它們也可以基於合格程序員的專業知識。

自動交易系統通常需要使用軟體鏈接到直接訪問經紀人，並且必須用該平台專有語言編寫任何具體規則。這交易例如，平台使用Easy Lagumage編程語言。另一方面，忍者平台利用ninjascript。下圖顯示了一種自動化策略的示例，該策略在交易期間觸發了三個獲勝的交易。

使用自動化策略的ES合同的五分鐘圖表。

建立交易“規則”

一些交易平台具有策略構建“嚮導”，使用戶可以從常見可用的列表中進行選擇技術指標構建一組可以自動交易的規則。例如，用戶可以確定50天的時間將進行長時間交易移動平均值在特定交易工具的五分鐘圖表上，橫穿200天移動平均線。用戶還可以輸入訂單類型（市場或限制，例如）以及觸發交易的時間（例如，在欄的結束或下一個欄的打開欄上），或使用平台的默認輸入。

但是，許多交易者選擇編程自己的自定義指標和策略。他們通常會與程序員緊密合作以開發系統。儘管這通常需要比使用平台嚮導更多的努力，但它允許更大程度的靈活性，並且結果可能更加有意義。不幸的是，就像交易界的其他任何事情一樣，沒有完美投資策略這將保證成功。

一旦制定了規則，計算機就可以監視市場以根據交易策略的規格。根據特定規則，一旦輸入貿易，任何保護性命令停止損失，，，，落後，並將自動生成利潤目標。在快速移動的市場中，這種瞬時訂單進入可能意味著如果交易對交易者的轉移，則小損失與災難性損失之間的差異。

自動化系統的優勢

讓計算機監控市場以獲取交易機會並執行交易，包括：

最小化情緒

自動交易系統在整個交易過程中最大程度地降低了情緒。通過控制情緒，交易者通常會更容易地堅持計劃。由於貿易訂單是自動執行一旦滿足貿易規則，交易者將無法猶豫或質疑貿易。除了幫助害怕“拉動扳機”的交易者之外，自動交易還可以遏制那些易於顛覆- 在每一個感知的機會上都進行銷售和銷售。

進行回測

進行回測將交易規則應用於歷史市場數據，以確定想法的可行性。在設計用於自動交易的系統時，所有規則都必須是絕對的，沒有解釋的空間。計算機無法猜測，必須準確地告訴該怎麼辦。交易者可以採用這些精確的規則，並在現場交易中冒險之前對歷史數據進行測試。仔細的進行回測，使交易者可以評估和微調交易想法，並確定係統的期望 - IE，交易者可以期望獲得（或損失）每單位風險的平均金額。

保留紀律

由於製定貿易規則並自動執行貿易執行，因此即使在易揮發的市場。紀律通常是由於情感因素而喪失的，例如害怕失去損失，或者渴望從貿易中獲得更多利潤。自動交易有助於確保保持紀律，因為交易計劃將完全遵循。另外，“飛行員誤差”也最小化。例如，購買100股股票的命令不會被錯誤輸入作為出售1,000股的命令。

交易中最大的挑戰之一是計劃貿易和貿易計劃。即使交易計劃有可能獲得盈利，忽略規則的交易者正在改變系統所擁有的任何期望。沒有一個贏得100％時間的交易計劃。畢竟，損失是遊戲的一部分。但是損失在心理上可能是創傷的，因此，擁有兩個或三個虧損交易的交易者可能會決定跳過下一項交易。如果下一項交易本來是贏家，那麼交易者已經破壞了該系統的任何期望。自動交易系統允許交易者通過交易計劃實現一致性。

提高訂單的進入速度

由於計算機立即應對不斷變化的市場狀況，因此自動化系統能夠在滿足貿易標准後立即生成訂單。前幾秒鐘進出交易可以對交易的結果產生重大影響。一旦輸入職位，所有其他訂單將自動生成，包括保護性停止損失和利潤目標。市場可以迅速發展，在訂單之前，貿易達到利潤目標或超越停止損失水平，這是令人沮喪的。自動交易系統阻止了這種情況。

多元化的交易

自動交易系統允許用戶一次交易多個帳戶或各種策略。這有可能在各種風險上擴散風險樂器創建一個樹籬反對失去位置。對於人類而言，要實現的挑戰是令人難以置信的挑戰。計算機能夠掃描各種市場的交易機會，生成訂單和監視交易。

自動化系統的缺點

自動交易系統具有許多優勢，但是交易者應意識到一些失敗和現實。

機械故障

自動交易背後的理論使其看起來很簡單：設置軟件，編程規則並觀察其交易。實際上，自動交易是一種複雜的交易方法，但並非可靠。根據交易平台，交易訂單可以存放在計算機上，而不是服務器上。這意味著，如果丟失了互聯網連接，則可能不會將訂單發送到市場。該戰略產生的“理論交易”與將它們變成實際交易的訂單輸入平台組件之間的“理論交易”之間也可能存在差異。大多數交易者應該期望學習曲線當使用自動交易系統時，通常是一個好主意，最好是在整個過程的過程中開始小型交易規模。

監視

儘管打開計算機並離開一天會很棒，但自動交易系統確實需要監視。這是因為技術故障的潛力，例如連接性問題，功率損耗或由於系統怪癖而導致的計算機崩潰。自動交易系統有可能體驗異常這可能導致訂單，丟失的訂單或重複訂單。如果監視系統，則可以快速識別和解決這些事件。

過度優化

儘管不是針對自動交易系統的特殊性，但採用回測技術的交易者可以創建在紙上看起來很棒並在現場市場上表現出色的系統。過度優化是指過度曲線擬合，這在實時交易中產生了不可靠的交易計劃。例如，有可能調整一項策略，以對其測試的歷史數據獲得出色的結果。交易者有時會錯誤地假設交易計劃應接近100％的盈利交易，或者永遠不會經歷下降成為一個可行的計劃。因此，可以調整參數以創建一個“接近完美”的計劃 - 一旦將其應用於現場市場，就會完全失敗。

避免騙局

當您搜索首選系統時，請記住：如果聽起來太好了，那麼可能是真實的。有很多騙局。某些系統承諾以低廉的價格全部利潤。那麼，您如何判斷系統是合法還是假貨？這是一些基本技巧：

1. 仔細檢查您必須支付的任何費用，然後再付錢給交易帳戶，並始終提出問題。如果不這樣做，您可能最終會虧錢。
2. 進行研究，並確保您了解有關係統的所有信息。並確保在提交之前閱讀條款和條件。
3. 您可以閱讀任何推薦書嗎？檢查第三方站點甚至金融監管站點以進行審查。
4. 該系統是否有試用期？許多騙局網站不會為您提供審判。

基於服務器的自動化

交易者確實可以選擇通過基於服務器的交易平台運行其自動交易系統。這些平台經常提供出售商業策略，以便交易者可以設計自己的系統或在基於服務器的平台上託管現有系統的能力。為了費用，自動交易系統可以掃描，執行和監視交易，而所有訂單都位於服務器上。這通常會導致可能更快，更可靠的訂單條目。

在您自動化之前

“自動化”一詞似乎使任務變得更加簡單，但是在開始使用這些系統之前，肯定需要牢記一些事情。

問問自己是否應該使用自動交易系統。肯定有賺錢的承諾，但它可能需要比您想像的要長。您會更好地手動交易嗎？畢竟，這些交易系統可能很複雜，如果您沒有經驗，您可能會失去。

知道您正在進行的內容，並確保您了解系統的來龍去脈。這意味著在您轉向更複雜的交易策略之前，保持目標和策略。

請記住，沒有一種適合的方法。您將需要弄清楚自己喜歡應用的策略，以及要自定義自己的個人情況。當然，所有這些都符合您的最終目標

底線

儘管出於各種原因吸引人，但自動交易系統不應被視為仔細執行交易的替代品。技術故障可能會發生，因此，這些系統確實需要監視。基於服務器的平台可以為希望最大程度地減少機械故障風險的交易者提供解決方案。請記住，在決定使用自動交易系統之前，您應該具有一些交易經驗和知識。