ซองจดหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่: เครื่องมือการซื้อขายยอดนิยม

ซองจดหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(MA) เป็นเครื่องมือการซื้อขายยอดนิยม น่าเสียดายที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณเท็จตลาดที่ขาด ๆ หาย ๆ- โดยใช้ไฟล์ซองจดหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางส่วนของเหล่านี้Whipsawการซื้อขายสามารถหลีกเลี่ยงได้และผู้ค้าสามารถเพิ่มผลกำไรของพวกเขา การซื้อขายในซองจดหมายเป็นเครื่องมือที่โปรดปรานในหมู่นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคมานานหลายปีและการรวมเทคนิคนั้นเข้ากับ MAS ทำให้การผสมผสานที่มีประโยชน์

ทำความเข้าใจกับซองจดหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับช่างเทคนิคการตลาด อันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆคำนวณโดยการเพิ่มไฟล์ราคาปิดของหุ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดโดยปกติจะเป็นวันหรือสัปดาห์

ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 10 วันคำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดในช่วง 10 วันที่ผ่านมาและหารยอดรวม 10 กระบวนการจะถูกทำซ้ำในวันถัดไปโดยใช้ข้อมูล 10 วันล่าสุดเท่านั้น ค่ารายวันจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลซึ่งสามารถทำกราฟบนแผนภูมิราคา เทคนิคนี้ใช้เพื่อทำให้ข้อมูลราบรื่นและระบุราคาพื้นฐานแนวโน้ม-

เรียบง่ายซื้อสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อราคาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ความคิดนี้แสดงให้เห็นโดยใช้ตัวอย่างประวัติศาสตร์ในหุ้น Starbucks (NASDAQ: SBUX) จาก Back ในปี 2550 แผนภูมิด้านล่างระบุด้วยลูกศรขนาดใหญ่แสดงการซื้อขายที่ชนะในขณะที่ลูกศรขนาดเล็กแสดงการสูญเสียการซื้อขายเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

ข้อเสียของซองจดหมาย

ปัญหาเกี่ยวกับการพึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขายนั้นง่ายต่อการสังเกตเห็นในแผนภูมิด้านบน ในขณะที่การซื้อขายที่ชนะในแผนภูมินั้นมีขนาดใหญ่มากมีการซื้อขายห้าครั้งที่นำไปสู่การได้รับผลกำไรหรือขาดทุนเล็กน้อยในระยะเวลาห้าปี เป็นที่น่าสงสัยว่าผู้ค้าหลายรายจะมีวินัยในการยึดติดกับระบบเพื่อเพลิดเพลินกับผู้ชนะรายใหญ่

เพื่อ จำกัด จำนวนการซื้อขายของ Whipsaw ช่างเทคนิคบางคนเสนอให้เพิ่มกกรองถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พวกเขาเพิ่มบรรทัดที่มีจำนวนหนึ่งด้านบนและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นรูปแบบซอง- การซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนผ่านเส้นกรองเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าซองจดหมายเพราะพวกเขาห่อหุ้มเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ดั้งเดิม กลยุทธ์ในการวางบรรทัด 5% ด้านบนและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อสร้างซองจดหมายแสดงไว้ด้านล่าง

ในทางทฤษฎีซองจดหมายเฉลี่ยทำงานโดยไม่แสดงการซื้อหรือขายสัญญาณจนกว่าจะมีการจัดตั้งแนวโน้มนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าต้องใช้เวลาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5% ก่อนที่จะไปยาวควรป้องกันการซื้อขาย WHIPSAW อย่างรวดเร็วซึ่งมีแนวโน้มที่จะขาดทุน ในทางปฏิบัติสิ่งที่พวกเขาทำคือยกระดับ whipsaw; เมื่อปรากฎว่ามี whipsaws จำนวนมาก แต่ก็เกิดขึ้นที่ต่างกันระดับราคา-

ข้อเสียเปรียบอีกประการหนึ่งในการใช้ซองจดหมายด้วยวิธีนี้คือมันทำให้การเข้าร่วมการซื้อขายที่ชนะและให้ผลกำไรมากขึ้นในการสูญเสียการซื้อขาย

การทำให้ซองจดหมายทำงานได้ดีขึ้น

เป้าหมายของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือซองจดหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม บ่อยครั้งที่แนวโน้มมีขนาดใหญ่พอที่จะชดเชยการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยการซื้อขายของ Whipsaw ซึ่งทำให้นี่เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เต็มใจที่จะยอมรับการซื้อขายที่ทำกำไรได้ต่ำ

อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการณ์ตลาดที่ชาญฉลาดสังเกตเห็นการใช้งานอีกครั้งสำหรับซองจดหมาย ในแผนภูมิด้านล่างเราแสดงไฟล์แผนภูมิรายสัปดาห์ของ Starbucks ที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์และซองจดหมายตั้งค่า 20% สูงกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่เมื่อราคาสัมผัสกับสายซองจดหมายราคาย้อนกลับ- แต่มีบางครั้งที่พวกเขายังคงได้รับความนิยมนำไปสู่การสูญเสีย

ในบรรดาผู้เสนอที่เก่าที่สุดของเรื่องนี้กลยุทธ์เคาน์เตอร์คือ Chester Keltner ในหนังสือปี 1960 ของเขาวิธีสร้างรายได้ในสินค้าโภคภัณฑ์เขากำหนดความคิดของKeltner Bandsและใช้การคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย

แทนที่จะใช้การใกล้เพื่อค้นหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเขาเขาใช้ราคาทั่วไปซึ่งกำหนดเป็นค่าเฉลี่ยของสูงต่ำและปิด แทนที่จะวาดซองซองเปอร์เซ็นต์คงที่ Keltner เปลี่ยนความกว้างของซองจดหมายโดยการตั้งค่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ 10 วันในแต่ละวันพิสัย(ซึ่งเป็นค่าลบสูงต่ำ) วิธีนี้แสดงไว้ด้านล่าง

สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาสัมผัสกับวงดนตรีที่ต่ำกว่าซึ่งแสดงด้วยเส้นสีเขียวในแผนภูมิด้านบน ในขณะที่แถบ Keltner เป็นการปรับปรุงซองจดหมายที่มีค่าเฉลี่ยสัดส่วนการเคลื่อนไหว แต่ก็ยังคงมีการสูญเสียครั้งใหญ่ ดังที่เห็นได้ทางด้านขวาของแผนภูมิราคาครั้งสุดท้ายที่สัมผัสกับซองจดหมายที่ต่ำกว่าในแผนภูมินี้พวกเขายังคงลดลง เรียบง่ายการหยุดทิ้งจะป้องกันการสูญเสียจากการเติบโตที่มีขนาดใหญ่เกินไปและทำให้วง Keltner หรือซองจดหมายเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายขึ้นซึ่งเป็นระบบการซื้อขายที่มีศักยภาพในการทำกำไรสำหรับผู้ค้าในกรอบเวลาทั้งหมด

ต่อมา John Bollinger สร้างขึ้นจากความคิดของซองจดหมายเฉลี่ยและวง Keltner เพื่อพัฒนาBollinger Bands®ซึ่งห่อหุ้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายด้วยบรรทัดที่สองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบนและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่เป็นวิธีที่แม่นยำทางคณิตศาสตร์ในการใช้ซองจดหมายเพื่อให้ได้การซื้อขายที่ชนะจำนวนมากเนื่องจาก Bollinger Bands®ได้รับการออกแบบให้มี 95% ของการดำเนินการด้านราคา

บรรทัดล่าง

ซองจดหมายเฉลี่ยที่มีค่าเฉลี่ยนำเสนอเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการมองเห็นแนวโน้มหลังจากพัฒนา เครื่องมือที่แม่นยำยิ่งขึ้นตามแนวคิดเดียวกันเช่น Keltner Bands หรือ Bollinger Bands®มีประโยชน์สำหรับการระบุจุดเปลี่ยนที่มีความสามารถสูงในแนวโน้มระยะสั้น ผู้ค้าทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการทดลองกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีเหล่านี้

Investopedia ไม่ได้ให้บริการภาษีการลงทุนหรือบริการทางการเงินและคำแนะนำ ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้นที่เป็นไปได้