ระบุจุดเข้าที่มีตัวกรองและทริกเกอร์

วิธีการที่สอดคล้องและเด็ดขาดในการเข้าสู่ตลาดสามารถทำได้โดยการกำหนดการค้าที่แม่นยำรายการกฎ. ผู้ค้าหลายรายอาจพบว่าตัวเองอนุรักษ์นิยมหรือก้าวร้าวเกินไปเมื่อพูดถึงการค้าขาย

ผู้ที่อนุรักษ์นิยมเกินไปอาจจบลงด้วยการนั่งอยู่ข้างสนามขณะที่รอการยืนยันหลายระดับการปฏิบัติที่มักจะนำไปสู่การซื้อขายที่ขาดหายไปโดยสิ้นเชิง ในทางกลับกันพ่อค้าก้าวร้าวอาจมีโอกาสกระโดดเข้ามาในตลาดบางครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องนอกเหนือจากความปรารถนาที่จะซื้อขาย แน่นอนว่านี่มักจะนำไปสู่การสูญเสียการซื้อขาย

ผู้ค้าทุกรายไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยมก้าวร้าวหรือที่ไหนสักแห่งในช่วงกลางจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานทริกเกอร์การค้าและตัวกรองการค้าเพื่อสร้างรายการการค้าที่เด็ดขาด

ตัวกรองการค้า

ตัวกรองการค้าระบุเงื่อนไขการตั้งค่าที่นำหน้ารายการการค้าดังนั้นจึงต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการทริกเกอร์การค้า ตัวกรองการค้าสามารถถือได้ว่าเป็น "ความปลอดภัย" สำหรับการค้าขาย เมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับตัวกรองการค้าแล้วความปลอดภัยจะปิดและทริกเกอร์การค้าจะทำงานอยู่ ตัวกรองการค้าอาจรวมถึงปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่เวลาวันจนถึงที่ตั้งของราคา ตัวอย่างเช่นตัวกรองการค้าสำหรับแผนภูมิในรูปที่ 1 รวมถึง:

• เวลาอยู่ระหว่าง 9:30 น. ถึง 13:00 น. EST
• แถบราคาปิดเหนือช่วง 20 ช่วงและ 50 ช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วง (สีน้ำเงิน) สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง (สีม่วง)

เงื่อนไขตัวกรองการค้าทั้งหมดเหล่านี้กลายเป็นจริงในแถบ 9:30 ทำให้การตั้งค่าสำหรับการเปิดใช้งานการค้าที่จะเปิดใช้งาน ตัวกรองการค้ากำหนดเงื่อนไขตลาดในอุดมคติสำหรับการค้าขาย ตัวกรองเหล่านี้มักจะถูกสร้างขึ้นจากการสังเกตและการทดสอบย้อนหลัง- ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจพัฒนาระบบการซื้อขายที่ทำงานได้ดีในตอนเช้า แต่มีประสิทธิภาพที่ไม่น่าพอใจในช่วงบ่าย ผู้ค้าสามารถใช้ตัวกรองเวลาเพื่อ จำกัด รายการการค้าในช่วงเวลาที่กำหนด ในกรณีนี้ระหว่าง 9:30 น. ถึง 13:00 น. EST

การพิจารณาการกรอง

การพิจารณาที่สำคัญในการเลือกตัวกรองการค้าไม่ได้ จำกัด "องศาอิสระ" ในแผนการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งตัวกรองมากเกินไปอาจสร้างการตั้งค่าการซื้อขายที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ทางสถิติซึ่งไม่ค่อยเป็นจริง สิ่งนี้ จำกัด ความสามารถของแผนการซื้อขายอย่างมากเพื่อให้แข็งแกร่งสอดคล้องและทำกำไรได้ นี่คือสถานการณ์ที่ผู้ค้าที่อนุรักษ์นิยมมากเกินไปพบว่าตัวเอง: การกรองโอกาสทางการค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก

เหตุผลหนึ่งว่าทำไมผู้ค้าอาจกรองกแผนการซื้อขายเป็นเพราะพวกเขาพยายามที่จะกำจัดการซื้อขายที่สูญเสียทั้งหมดหลังจากทำการทดสอบย้อนหลังในอดีต Backtesting หมายถึงการทดสอบแผนการซื้อขายหรือแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลประวัติเพื่อพิจารณาว่าแนวคิดนี้อาจทำกำไรได้ในการซื้อขายในชีวิตจริงหรือไม่ ในขณะที่การทดสอบย้อนหลังเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการพัฒนาระบบที่ทำกำไร แต่ก็สามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการกำหนดวิธีที่จะหลีกเลี่ยงทุก (หรือส่วนใหญ่) ที่สูญเสียการซื้อขาย

นี่คือรูปแบบของการปรับเส้นโค้งซึ่งจัดการกับเงื่อนไขการซื้อขายเพื่อทำงานที่ดีที่สุดในข้อมูลประวัติศาสตร์ในขณะที่สร้างระบบที่ไม่สมจริงที่ทำงานได้ไม่ดีในชีวิตจริง เมื่อกำหนดตัวกรองการค้าผู้ค้าควรพยายามสร้างตัวกรองที่เป็นประโยชน์ต่อระบบโดยรวม - และไม่ใช่การค้าที่เฉพาะเจาะจงหรือสองรายการ

เมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตัวกรองการซื้อขายแล้วผู้ค้าจะเฝ้าดูการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นเพื่อเริ่มต้นการซื้อขาย รูปที่ 2 แสดงความก้าวหน้าพื้นฐานนี้

ทริกเกอร์การค้า

ทริกเกอร์การค้าสามารถคิดได้ว่าเป็นสายในทรายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะมีการซื้อขายการค้าเมื่อใด ซึ่งแตกต่างจากตัวกรองการค้าที่อาจรวมถึงปัจจัยที่หลากหลายทริกเกอร์การค้าบอกผู้ค้าอย่างแน่นอนเมื่อใดที่จะดำเนินการ ทริกเกอร์การค้าควรมีวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนและกำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนการซื้อขาย ไม่ควรมีที่ว่างสำหรับความคลุมเครือ

ตัวอย่างเช่น "ไปนานเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้าม" สามารถกำหนดเพิ่มเติมด้วย "หลังจากพบตัวกรองการค้าทั้งหมดแล้วให้ป้อนกตำแหน่งยาวเมื่อราคาเป็นหนึ่งเห็บเหนือระดับสูงของแถบก่อนหน้านี้ "นี่เป็นสายในทรายที่เราต้องระบุรายการการค้าที่แม่นยำตัวกรองการค้าทั้งหมดจะต้องเป็นจริงเพื่อให้การค้ามีผลบังคับใช้

ในรูปที่ 1 เราเห็นเส้นในทรายถูกวาดเมื่อฟิลเตอร์การค้าทั้งหมดได้รับการเติมเต็ม: เวลาอยู่ระหว่าง 9:30 น. ถึง 13:00 น. EST; บาร์ปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20- และ 50 ช่วงเวลา และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง ทริกเกอร์จะถูกเปิดใช้งานเมื่อตัวกรองการค้ากลายเป็นจริง ในบาร์ 9:30 ตัวกรองทั้งหมดกลายเป็นจริง ทริกเกอร์เกิดขึ้นเมื่อราคาถึงหนึ่งเห็บเหนือระดับสูง 9:30 บาร์ ราคาถึงทริกเกอร์นี้ดังนั้นการค้าที่ยาวนานจะเริ่มต้นในราคาที่กำหนด

ประเภทคำสั่งซื้อที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับผู้ค้า ตัวอย่างเช่นผู้ซื้อขายระบบอาจวางกหยุดสั่งซื้อเพื่อซื้อเพื่อระบุราคาที่แน่นอนในรายการการค้า ในทางกลับกันพ่อค้าที่มีความสามารถตามดุลยพินิจอาจวางกการตลาดเพื่อให้ได้การค้าในราคาที่ดีที่สุด

การพิจารณาทริกเกอร์

ทริกเกอร์การค้าสามารถขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่หลากหลายตั้งแต่ค่าตัวบ่งชี้ไปจนถึงการข้ามเกณฑ์ราคาเช่นสนับสนุนหรือความต้านทานระดับ. ผู้ค้าหลายรายใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเครื่องมือเช่นตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าความน่าจะเป็นสูงในตลาด

ตัวชี้วัดสามารถให้รายการการค้าที่มีวัตถุประสงค์เนื่องจากสามารถสร้างเกณฑ์ที่แม่นยำได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างรวมถึงการเกิดขึ้นเช่น "เข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานเมื่อ 5,3 สุ่มถึงระดับ 30;" หรือ "ป้อนตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ยถึงระดับ 0.5 "ตัวกรองจะให้การตั้งค่าสำหรับการซื้อขายเหล่านี้ระดับตัวบ่งชี้จะให้ทริกเกอร์

สิ่งสำคัญของการค้าขายคือพวกเขาต้องง่ายๆเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ทริกเกอร์การค้ามากเกินไปหรือทริกเกอร์ที่ซับซ้อนมากเกินไปอาจกลายเป็นภาระและทำให้ระบบใช้งานยาก สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการซื้อขายบ่อยครั้งเนื่องจากผู้ค้าสับสนเกี่ยวกับระบบของตนเอง

ทริกเกอร์การค้าเป็นเหมือน บริษัทพันธกิจ: พวกเขาควรมีความชัดเจนพอที่พวกเขาสามารถท่องได้ง่ายจากหน่วยความจำ ทริกเกอร์ควรมีวัตถุประสงค์และเป็นที่จดจำได้อย่างง่ายดายเพื่อที่จะไม่มีคำถามเกี่ยวกับว่าทริกเกอร์ได้รับการตอบสนองหรือไม่

บรรทัดล่าง

ตัวกรองการค้าอนุญาตให้ผู้ค้ากำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งตลาด ตัวกรองการค้าเหล่านี้ให้การตั้งค่า ทริกเกอร์การค้าเป็นสายในทราย - เกณฑ์ที่ครั้งหนึ่งเคยพบ "ทริกเกอร์" โอกาสในการซื้อขาย การทำความเข้าใจวิธีการใช้ทั้งตัวกรองการค้าและทริกเกอร์การค้าสามารถช่วยให้ผู้ค้าค้นหาและกำหนดการตั้งค่าการซื้อขายที่ทำกำไรได้