การกำหนดราคาโอนเงิน (FTP): มันคืออะไรและคำนวณอย่างไร

กองทุนการโอนราคา (FTP) เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินว่าแหล่งที่มาของการระดมทุนมีส่วนช่วยในการทำกำไรโดยรวมของ บริษัท อย่างไร FTP มักใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมการธนาคารเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินวิเคราะห์จุดแข็งและความล้มเหลวของพวกเขา

การกำหนดราคาโอนเงินยังใช้เพื่อช่วยให้ บริษัท กำหนดความสามารถในการทำกำไรของต่างๆสายผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพของสาขาสาขาและประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ

วิธีการโอนเงินทุน (FTP) ทำงานอย่างไร

การกำหนดราคาโอนเงินเป็นรายงานที่สำคัญตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์การจัดการธนาคารและการรายงาน สถาบันการเงินใช้เป็นวิธีการวัดความสามารถในการทำกำไรโดยรวมรวมถึงการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจเช่นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์กับลูกค้า พวกเขาสามารถใช้มันเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละสาขามีศักยภาพทางเศรษฐกิจหรือไม่

พื้นฐานของ FTP คือสถาบันการเงินควรได้รับประโยชน์จากกิจกรรมพื้นฐานที่สุดทั้งสองอย่าง: การให้กู้ยืมและเงินฝาก- จากข้อมูลของ Moody ของระบบ FTP ที่ออกแบบมาอย่างดีจะมีกรมธนารักษ์ของธนาคาร "ซื้อกองทุนจากหน่วยธุรกิจความรับผิดจากนั้นขายเงินเหล่านั้นให้กับหน่วยธุรกิจสินทรัพย์ในอัตราที่สมดุลทั้งกิจกรรมการฝากและการให้กู้ยืม"ดังนั้น FTP จึงต้องมีการรวมข้อมูลข้ามสินทรัพย์และหนี้สิน

นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ร่วมกับการจัดการสินทรัพย์/ความรับผิด- FTP อาจได้รับการประเมินควบคู่ไปกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่นรายได้สุทธิหรืออัตราดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

ความสำคัญของโปรโตคอล FTP

มีมากเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใช้โปรโตคอล FTP ภายในการดำเนินงาน ปัญหาเหล่านี้บางอย่างคือ:

• การกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดพลาดส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
• หน่วยธุรกิจความผันผวนอันเป็นผลมาจากสภาพคล่องและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงหรือถ่ายโอน
• ขาดความชัดเจนในเรื่องจริงระยะขอบของผลิตภัณฑ์และบริการ
  

ระเบียบวิธีการโอนเงิน (FTP)

มีการใช้วิธีการที่หลากหลายสำหรับ FTP ในอุตสาหกรรมการธนาคาร สองวิธีพื้นฐานที่สุดคือ:

• FTP อัตราเดียวซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมของสินทรัพย์กับหนี้สินโดยวุฒิภาวะ- ด้วยวิธีการอัตราเดียวสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดจะได้รับการกำหนดอัตราการโอนครั้งเดียวโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์
• FTP หลายอัตราซึ่งแบ่งสินทรัพย์และหนี้สินออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่เลือก สิ่งนี้ทำให้การจัดการมีมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นของความเสี่ยง

วิธีการหลายอัตรามักจะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์และวุฒิภาวะ ในการสิวเหล่านี้รายละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นของการพิจารณาอาจรวมถึงการแพร่กระจายของสภาพคล่องเงินทุนการแพร่กระจายสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นสเปรดเครดิตการแพร่กระจายตัวเลือกและการแพร่กระจายพื้นฐาน

การจัดทำแผนภูมิเป็นส่วนสำคัญของวิธีการ FTP ทั้งหมด การจัดทำแผนภูมิแสดงถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในสินทรัพย์และหนี้สิน โดยทั่วไปมันให้ภาพภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต(YTM) และเวลาถึงกำหนด

การจัดทำแผนภูมิสามารถปรับแต่งตามวิธีการและข้อกำหนดของรายงาน ภายในสถาบันการเงินจะมีอินเทอร์เฟซที่มีตัวชี้วัด FTP ระดับสูงทั้งหมดที่พวกเขากำลังติดตามอยู่

ตัวอย่างการกำหนดราคาโอนเงิน (FTP)

ธนาคารหลายแห่งใช้แผนภูมิ FTP เพื่อวิเคราะห์การระดมทุนตามตำแหน่ง การจัดการธนาคารจะใช้ FTP เพื่อกำหนดผลกำไรของกองทุนในแต่ละแผนก การวิเคราะห์นี้คำนึงถึงเงินฝากแต่ละสาขาจะนำมาซึ่งจำนวนเงินที่ให้เป็นสินเชื่อรวมถึงจำนวนลูกค้าที่ทำหน้าที่

หากแขนเฉพาะอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานต่ำกว่าBaselines ที่จัดตั้งขึ้นหรือรายงานการลดลงอย่างมีนัยสำคัญสามารถนำไปสู่การปิดสาขา หากสาขาปิดโดยทั่วไปจะโอนบัญชีและทรัพยากรไปยังสถานที่ใกล้เคียงอื่น

ตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงิน 2550-2551รัฐบาลสหรัฐฯพระราชบัญญัติ Dodd-Frankมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มระดับเงินทุนที่มีการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในธนาคารที่ใหญ่ที่สุด การวิเคราะห์การกำหนดราคาโอนเงินได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้จัดการธนาคารเช่นกัน แต่คำแนะนำได้รับการแนะนำอย่างไม่เป็นทางการมากกว่าที่ได้รับคำสั่ง

จากข้อมูลของ Moody ของแนวทางปฏิบัติชั้นนำบางประการสำหรับการโอนเงินแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นโดยจดหมาย SR16-3 ของสหรัฐอเมริกา Federal Reserve

บรรทัดล่าง

บริษัท ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาอยู่ในสีดำหรือไม่ การกำหนดราคาการโอนเงินเป็นระบบที่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ สามารถดำเนินการเพื่อประเมินความสำเร็จโดยรวมและความสำเร็จของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละบุคคล

การไม่มีระบบเช่น FTP มีความเสี่ยงต่อสถาบันการเงินเพราะอาจนำไปสู่การกำหนดราคาผิดพลาดและเพิ่มความผันผวน