การวิเคราะห์ความเสี่ยง: คำจำกัดความประเภทข้อ จำกัด และตัวอย่าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงคืออะไร?

การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการประเมินที่ระบุศักยภาพสำหรับสิ่งใด ๆเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กรหรือสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปจะดำเนินการโดย บริษัท รัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไร การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถช่วยให้องค์กรพิจารณาว่าพวกเขาควรดำเนินโครงการหรืออนุมัติแอปพลิเคชันทางการเงินและการกระทำที่พวกเขาอาจต้องการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา

การวิเคราะห์ประเภทนี้ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง นักวิเคราะห์ความเสี่ยงมักจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์เพื่อลดผลกระทบเชิงลบในอนาคต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทำงานอย่างไร

การประเมินความเสี่ยงช่วยให้ บริษัท รัฐบาลและนักลงทุนสามารถประเมินความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจเศรษฐกิจโครงการหรือการลงทุน มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดมูลค่าของโครงการหรือการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและกระบวนการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น มันมีวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการประเมินความเสี่ยงและให้รางวัลการแลกเปลี่ยนโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงเริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่อาจผิดพลาด เชิงลบเหล่านี้จะต้องชั่งน้ำหนักกับตัวชี้วัดความน่าจะเป็นที่วัดโอกาสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากนั้นพยายามประเมินขอบเขตของผลกระทบหากเหตุการณ์เกิดขึ้น มีหลายคนที่ระบุความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงทางการตลาดความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงจากสกุลเงินสามารถลดลงได้การป้องกันความเสี่ยงหรือโดยการซื้อประกัน

ธุรกิจขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดต้องการการวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นต่ำ ธนาคารพาณิชย์จะต้องป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างถูกต้องของสินเชื่อในต่างประเทศในขณะที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการลดลงของรายได้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก การวิเคราะห์ความเสี่ยงช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุและลดความเสี่ยง แต่ไม่หลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์

ประเภทของการวิเคราะห์ความเสี่ยง

มีห้าวิธีหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและพวกเขามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

นักวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ บริษัท ได้รับกับค่าใช้จ่ายทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์เปรียบเทียบประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลประโยชน์อาจได้รับการจัดอันดับและประเมินตามโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ที่ผลประโยชน์อาจมี

ต้องการการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงความต้องการจะพิจารณาสถานะปัจจุบันของ บริษัท บริษัท มักจะได้รับการประเมินความต้องการเพื่อทำความเข้าใจความต้องการหรือช่องว่างที่รู้จักกันดีขึ้น การประเมินความต้องการอาจดำเนินการได้หากฝ่ายบริหารไม่ได้ตระหนักถึงช่องว่างหรือข้อบกพร่อง การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ บริษัท ทราบว่าพวกเขาอาจพิจารณาเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อนำทรัพยากรมากขึ้น

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

ธุรกิจอาจเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและต้องการกำหนดว่าสถานการณ์อาจส่งผลกระทบอย่างไร พิจารณาความน่าจะเป็นของการนัดหยุดงานของผู้ปฏิบัติงานคอนกรีตและจะส่งผลกระทบอย่างไรนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์- นักพัฒนาอาจทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละวันของความล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของพวกเขาอย่างไร

การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง

การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงจะดำเนินการเพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ควร มันตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์ความต้องการ มันมุ่งมั่นที่จะระบุและกำจัดกระบวนการที่ทำให้เกิดปัญหา การวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทอื่นมักคาดการณ์ว่าจะต้องทำอะไรหรือสิ่งที่สามารถทำได้ แต่การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุผลกระทบของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นต่อไป

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และหลายคนมีขั้นตอนและวัตถุประสงค์ที่ทับซ้อนกัน แต่ละ บริษัท อาจเลือกที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนด้านล่าง แต่พวกเขาร่างกระบวนการที่พบบ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ #1: ระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงหลายประเภทคือการสร้างรายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่คุณอาจพบ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นภัยคุกคามภายในที่เกิดขึ้นจากภายใน บริษัท แต่ความเสี่ยงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายนอกเกิดขึ้นจากกองกำลังภายนอก สิ่งสำคัญคือการรวมสมาชิกหลายคนของ บริษัท สำหรับเซสชั่นการระดมสมองนี้เพราะแผนกต่าง ๆ อาจมีมุมมองและปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน

บริษัท อาจได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่สำคัญผ่านการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ประเภทนี้อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม แต่มักจะตอบคำถามเฉพาะ การวิเคราะห์ SWOT มักจะกว้างขึ้น

ขั้นตอนที่ #2: ระบุความไม่แน่นอน

ข้อกังวลหลักของการวิเคราะห์ความเสี่ยงคือการระบุพื้นที่ที่ลำบากสำหรับ บริษัท แง่มุมที่เสี่ยงที่สุดมักจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้กำหนด ดังนั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างไรที่จะเข้าใจว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ละครั้งมีความไม่แน่นอนและเพื่อหาปริมาณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ #3: ประเมินผลกระทบ

เป้าหมายของการวิเคราะห์ความเสี่ยงมักจะเข้าใจดีขึ้นว่าความเสี่ยงจะส่งผลกระทบทางการเงินต่อ บริษัท อย่างไร โดยปกติจะคำนวณเป็นค่าความเสี่ยง: ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคูณด้วยค่าใช้จ่ายของเหตุการณ์

บริษัท อาจประเมินว่ามีโอกาส 1% ที่การละทิ้งผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้น มันจะมีค่าใช้จ่าย บริษัท $ 100 ล้านถ้าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น มูลค่าความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจะได้รับมอบหมาย $ 1 ล้าน

ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องเดียวที่สามารถทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์และความไว้วางใจของลูกค้าอาจทำให้ บริษัท ออกจากธุรกิจหาก บริษัท ให้ยอดขายเพียง 40 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปี บริษัท อาจเลือกที่จะจัดลำดับความสำคัญที่อยู่นี้เนื่องจากสเตคที่สูงขึ้น

ขั้นตอนที่ #4: สร้างแบบจำลองการวิเคราะห์

รูปแบบการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดและความพยายามที่จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างความน่าจะเป็นและการคาดการณ์ทางการเงินสิ่งที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์สถานการณ์หรือการจำลองสามารถกำหนดค่าผลลัพธ์เฉลี่ยในสถานการณ์ขั้นสูงมากขึ้น สิ่งนี้สามารถใช้ในการหาปริมาณตัวอย่างเฉลี่ยของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ #5: วิเคราะห์ผลลัพธ์

ถึงเวลาที่จะวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยการรันโมเดลและข้อมูลที่มีให้ตรวจสอบ ฝ่ายบริหารมักใช้ข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของความเสี่ยงผลกระทบทางการเงินที่คาดการณ์ไว้และการจำลองแบบจำลอง การจัดการอาจขอให้เห็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันทำงานสำหรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามตัวแปรหรืออินพุตที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ #6: ใช้โซลูชัน

ถึงเวลาที่จะนำแผนจะดำเนินการเมื่อฝ่ายบริหารได้ย่อยข้อมูล บางครั้งแผนคือการไม่ทำอะไรเลย บริษัท ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหลักสูตรในกลยุทธ์การยอมรับความเสี่ยงเพราะมันมีเหตุผลทางการเงินมากขึ้นที่จะใช้ชีวิตกับความเสี่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นและจัดการกับมันหลังจากที่เกิดขึ้น ฝ่ายบริหารอาจต้องการลดหรือกำจัดความเสี่ยงในกรณีอื่น ๆ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ

แบบจำลองความเสี่ยงถูกสร้างขึ้นโดยใช้การจำลองหรือสถิติที่กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดค่าตัวเลขให้กับความเสี่ยงภายใต้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ อินพุตส่วนใหญ่เป็นสมมติฐานและตัวแปรสุ่ม-

โมเดลสร้างช่วงของเอาต์พุตหรือผลลัพธ์สำหรับช่วงอินพุตที่กำหนด ผู้จัดการความเสี่ยงวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโมเดลโดยใช้กราฟการวิเคราะห์สถานการณ์และ/หรือการวิเคราะห์ความไวเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการบรรเทาและจัดการกับความเสี่ยง

อันการจำลอง Monte Carloสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการตัดสินใจหรือการกระทำ การจำลองเป็นเทคนิคเชิงปริมาณที่คำนวณผลลัพธ์ซ้ำ ๆ สำหรับตัวแปรอินพุตแบบสุ่มโดยใช้ชุดค่าอินพุตที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละอินพุตจะถูกบันทึกและผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลคือการกระจายความน่าจะเป็นจากผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถสรุปได้ในกราฟการกระจายแสดงมาตรการบางอย่างของแนวโน้มกลางเช่นค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานและการประเมินความแปรปรวนของข้อมูลผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน ผลลัพธ์สามารถประเมินได้โดยใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเช่นการวิเคราะห์สถานการณ์และตารางความไว การวิเคราะห์สถานการณ์แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลางและแย่ที่สุดของเหตุการณ์ใด ๆ

บริษัท อเมริกันที่ดำเนินงานทั่วโลกอาจต้องการทราบว่าบรรทัดล่างสุดจะเป็นค่าโดยสารหากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่เลือกเพิ่มขึ้น ตารางความไวแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรหรือสมมติฐานแบบสุ่มอย่างน้อยหนึ่งตัว

อันผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาจใช้ตารางความไวเพื่อประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงค่าที่แตกต่างกันของแต่ละความปลอดภัยในพอร์ตโฟลิโอจะส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโออย่างไร เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจและการวิเคราะห์เบรก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพไม่ได้ระบุและประเมินความเสี่ยงด้วยการจัดอันดับตัวเลขและเชิงปริมาณ มันเกี่ยวข้องกับคำจำกัดความที่เป็นลายลักษณ์อักษรของความไม่แน่นอนการประเมินขอบเขตของผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นและแผนการตอบโต้ในกรณีของเหตุการณ์เชิงลบ

ตัวอย่างของเครื่องมือความเสี่ยงเชิงคุณภาพรวมถึงการวิเคราะห์ SWOTไดอะแกรมสาเหตุและผลกระทบเมทริกซ์การตัดสินใจและทฤษฎีเกม- บริษัท ที่ต้องการวัดผลกระทบของการละเมิดความปลอดภัยต่อเซิร์ฟเวอร์อาจใช้เทคนิคความเสี่ยงเชิงคุณภาพเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับรายได้ที่สูญหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูล

คุณค่าสู่ความเสี่ยง (คือ)

มูลค่าที่มีความเสี่ยง (VAR) คำนวณโดยการเปลี่ยนผลตอบแทนในอดีตจากที่เลวร้ายที่สุดไปเป็นที่ดีที่สุดสมมติว่าผลตอบแทนจะเกิดขึ้นซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยงเกี่ยวข้อง

มาตรการ VAR และวัดระดับความเสี่ยงทางการเงินภายใน บริษัทผลงานหรือวางตำแหน่งในกรอบเวลาที่กำหนด การลงทุนและธนาคารพาณิชย์มักจะใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อกำหนดอัตราส่วนและอัตราการเกิดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุนของสถาบัน ผู้จัดการความเสี่ยงใช้ VAR ในการวัดและควบคุมระดับความเสี่ยง การคำนวณ VAR สามารถนำไปใช้กับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงหรือพอร์ตการลงทุนทั้งหมดหรือสามารถวัดความเสี่ยงทั่วทั้ง บริษัท

ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ข้อดีของการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงช่วยให้ บริษัท สามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและวางแผนสำหรับภาระผูกพันก่อนที่สิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงบางอย่างอาจเป็นรูปธรรม แต่ บริษัท ควรเข้าใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงยังช่วยให้ปริมาณความเสี่ยงเนื่องจากการจัดการอาจไม่ทราบผลกระทบทางการเงินของสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลอาจช่วยให้ บริษัท ต่างๆหลีกเลี่ยงโครงการที่ไม่ได้ประโยชน์ ข้อมูลอาจช่วยให้แผนการเคลื่อนไหวซึ่งลดโอกาสเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดความเครียดทางการเงินกับ บริษัท

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถช่วยตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น อาจระบุได้ว่าข้อมูลลูกค้าไม่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถนำไปสู่กระบวนการที่ดีขึ้นเอกสารที่แข็งแกร่งขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นการควบคุมภายในและการลดความเสี่ยง

ข้อเสียของการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยงเป็นมาตรการที่น่าจะเป็น มันไม่สามารถบอกคุณได้อย่างแน่นอนว่าการเปิดรับความเสี่ยงที่แม่นยำของคุณคืออะไรในเวลาที่กำหนด แต่มีเพียงการกระจายของการสูญเสียที่เป็นไปได้น่าจะเป็นถ้าและเมื่อเกิดขึ้น ไม่มีวิธีการมาตรฐานสำหรับการคำนวณและวิเคราะห์ความเสี่ยงและแม้กระทั่ง VAR สามารถมีหลายวิธีในการเข้าใกล้งาน ความเสี่ยงมักจะเกิดขึ้นโดยใช้ความน่าจะเป็นในการแจกแจงแบบปกติซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นในความเป็นจริงและไม่สามารถอธิบายได้มากหรือ "หงส์ดำ"เหตุการณ์

ที่วิกฤตทางการเงินของ2551เปิดเผยปัญหาเหล่านี้เป็นการคำนวณ VAR ที่ค่อนข้างอ่อนโยนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมากจากพอร์ตการลงทุนของการจำนองซับไพรม์-

ขนาดความเสี่ยงก็ต่ำเกินไปและสิ่งนี้ส่งผลให้รุนแรงอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพอร์ตการลงทุนซับไพรม์ การประเมินค่าที่เกิดขึ้นและขนาดความเสี่ยงต่ำเกินไปทำให้สถาบันไม่สามารถครอบคลุมการสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อมูลค่าการจำนองซับไพรม์พังทลายลง

บรรทัดล่าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นกระบวนการของการระบุความเสี่ยงการทำความเข้าใจความไม่แน่นอนการหาปริมาณความไม่แน่นอนโมเดลการทำงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์และการวางแผนแผน มันอาจจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณและประเภทของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อยู่ที่อยู่สถานการณ์ต่าง ๆ