ตัวบ่งชี้ DMI (ADX) ของ Wilder: คำจำกัดความและสูตรการคำนวณ

DMI (ADX) ของ Wilder ประกอบด้วยตัวชี้วัดสามตัวที่วัดความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้ม สามบรรทัดประกอบด้วยดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (DMI): ADX (เส้นสีดำ), Di+ (เส้นสีเขียว) และ Di- (เส้นสีแดง) เส้นดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) แสดงความแข็งแรงของแนวโน้ม- ค่า ADX ที่สูงขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้น สีของเส้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สีดำสีเขียวและสีแดงเป็นค่าเริ่มต้นในซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่

ตัวบ่งชี้ทิศทางบวก (DI+) และลบตัวบ่งชี้ทิศทางลบ (di-) แสดงทิศทางราคาปัจจุบัน เมื่อ Di+ อยู่เหนือ Di- โมเมนตัมราคาปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น เมื่อ di- อยู่เหนือ di+โมเมนตัมราคาปัจจุบันจะลดลง

ประเด็นสำคัญ

DMI เป็นชุดของตัวชี้วัดรวมถึง +di, -di และ ADX
ทั้ง +DI และ -DI วัดการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นและลงและไขว้ของสายเหล่านี้สามารถใช้เป็นสัญญาณการค้า
ADX วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ว่าจะขึ้นหรือลง การอ่านด้านบน 25 หมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

สูตรสำหรับ DMI ของ Wilder (ADX) คือ

การลงทุน

วิธีคำนวณ DMI ของ Wilder (ADX)

ตัวบ่งชี้มีหลายองค์ประกอบ นี่คือวิธีการคำนวณส่วนประกอบ

คำนวณ +DM, -DM และช่วงจริง (TR) สำหรับแต่ละช่วงเวลา การใช้ 14 ช่วงเวลาเป็นเรื่องปกติ
ใช้ +dm เมื่อกระแสสูง - สูงก่อนหน้า> ต่ำก่อนหน้า - กระแสต่ำ ใช้ -DM เมื่อต่ำก่อนหน้า - กระแสต่ำ> กระแสสูง - สูงก่อนหน้า
TR คือกระแสสูงสุดของกระแสสูง - กระแสต่ำกระแสสูง - ก่อนหน้าหรือปิดกระแสต่ำ - ปิดก่อนหน้า
ปรับค่าเฉลี่ย 14 ช่วงเวลาของ +DM, -DM และ TR สูตร T อยู่ด้านล่าง แทรกค่า -DM และ +DM เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยที่ราบรื่น
14tr = ผลรวมของการอ่าน 14 ครั้งแรก
ค่า 14tr ถัดไป = 14tr แรก - (ก่อน 14tr / 14) + ปัจจุบัน TR
หารค่า +DM ที่ราบรื่นโดยปรับ TR ให้เรียบค่าที่จะได้รับ +di คูณด้วย 100
หารค่า -DM ที่ราบรื่นด้วยค่า TR ที่ราบรื่นเพื่อ get -di คูณด้วย 100
ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (DX) คือ +di ลบ -di หารด้วยผลรวมของ +di และ -di (ค่าสัมบูรณ์ทั้งหมด) คูณด้วย 100
เพื่อรับ ADXดำเนินการคำนวณค่า DX อย่างน้อย 14 ช่วงเวลา จากนั้นให้ดีขึ้นผลลัพธ์เพื่อรับ ADX
ADX แรก = ผลรวม 14 ช่วงเวลาของ DX / 14
ค่าในภายหลัง ADX = ((ก่อนหน้า ADX X 13) + DX ปัจจุบัน) /14

Wilder's DMI (ADX) บอกอะไรคุณ?

Wilder's DMI พัฒนาโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มทั้งขึ้นหรือลงตาม Wilder แนวโน้มจะปรากฏขึ้นเมื่อ ADX สูงกว่า 25 ค่า DMI อยู่ระหว่างศูนย์ถึง 100

หาก Di+ อยู่เหนือ Di- การอ่าน ADX ของ 25 หรือสูงกว่าจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หาก Di- อยู่เหนือ Di+การอ่าน ADX ของ 25 หรือสูงกว่าจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

ADX อาจอยู่เหนือ 25 แม้ในขณะที่แนวโน้มกลับตัว เนื่องจาก ADX ไม่ใช่ทิศทางนี้แสดงให้เห็นว่าการพลิกกลับแข็งแกร่งเท่ากับแนวโน้มก่อนหน้านี้ ผู้ค้าอาจพบว่าการอ่านอื่น ๆ นอกเหนือจาก 25 นั้นเหมาะสมกว่าเพื่อระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งในบางตลาด

ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจพบว่าการอ่าน ADX 20 ตัวบ่งชี้ก่อนหน้านี้ว่าราคาของความปลอดภัยมีแนวโน้ม ผู้ค้าอนุรักษ์นิยมอาจต้องการรอการอ่าน 30 หรือสูงกว่าก่อนที่จะใช้เทรนด์ตามกลยุทธ์

การซื้อขายกับ DMI ของ Wilder

มีหลายวิธีที่ DMI สามารถใช้เพื่อการค้านอกเหนือจากแนวทางทั่วไปที่กล่าวถึงข้างต้น

ของครอสโอเวอร์

ผู้ค้าสามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานเมื่อเส้น Di+ ข้ามเหนือเส้นและตั้งค่า Aคำสั่งหยุดหายภายใต้วันปัจจุบันต่ำหรือต่ำกว่าล่าสุดแกว่งต่ำ- เมื่อเส้นตรงข้ามเส้น Di+ ผู้ค้าสามารถวางตำแหน่งสั้น ๆ ด้วยการหยุดเหนือระดับสูงของวันปัจจุบันหรือสูงกว่าการแกว่งสูงล่าสุด ผู้ค้าสามารถใช้หยุดต่อท้ายหากการค้าเคลื่อนไหวเพื่อช่วยล็อคกำไร

โดยไม่คำนึงว่าผู้ค้าจะใช้เวลานานหรือสั้น ADX ควรมีมากกว่า 25 เมื่อครอสโอเวอร์เกิดขึ้นเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เมื่อ ADX ต่ำกว่า 20 ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ประโยชน์ได้ช่วงที่ถูกผูกไว้หรือเงื่อนไข Choppier

การหดตัวและการขยายตัวของ DI

di+ และ di-line ย้ายออกจากกันเมื่อราคาความผันผวนเพิ่มขึ้นและมาบรรจบกันเมื่อความผันผวนลดลง ผู้ค้าระยะสั้นสามารถเข้าสู่การซื้อขายเมื่อทั้งสองบรรทัดย้ายออกไปเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าสวิงอาจสะสมเป็นตำแหน่งเมื่อสายการติดต่อในการคาดการณ์ของการฝ่าวงล้อม

ผู้ค้าควรใช้ DMI ของ Wilder ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ และการดำเนินการด้านราคาเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะทำการซื้อขายที่ทำกำไรได้

ตัวอย่างวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ DMI (ADX) ของ Wilder

แผนภูมิต่อไปนี้แสดง Shopify Inc. (Shop) ที่มีทั้งระยะเวลาที่ได้รับความนิยมและระยะเวลาที่มีแนวโน้มน้อยลง -di และ +ครอสโอเวอร์หลายครั้ง -สัญญาณการค้าที่มีศักยภาพ -แต่ไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งเสมอไป (ADX สูงกว่า 25) เมื่อครอสโอเวอร์เหล่านั้นเกิดขึ้น

หาก +di อยู่เหนือ -DI แล้วเมื่อ ADX เคลื่อนที่สูงกว่า 25 (หรือ 20, 30) ที่สามารถกระตุ้นการค้าที่ยาวนาน สิ่งเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยลูกศรขึ้น

หาก -DI อยู่เหนือ +DI เมื่อ ADX เคลื่อนที่สูงกว่า 25 ที่อาจทำให้เกิดการค้าสั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยลูกศรลง

ระยะเวลาการหดตัวจะถูกทำเครื่องหมายเมื่อเส้น +di และ -di ถูกบีบอัดเข้าด้วยกัน สิ่งเหล่านี้คือการหดตัวของความผันผวนซึ่งมักจะตามมาด้วยช่วงเวลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแยกสายออกอีกครั้ง สิวจากการหดตัวเหล่านี้ (กล่องสีน้ำเงิน) อาจนำเสนอโอกาสในการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้มีความอ่อนไหวต่อการสร้างสัญญาณเท็จหลายรายการซึ่งหมายความว่าราคาไม่ได้สิ้นสุดในทิศทางเดียวกับครอสโอเวอร์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ตัวบ่งชี้จะใช้ดีที่สุดร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ หรือเพิ่มเติมตัวกรองนำไปใช้กับสัญญาณที่สร้างขึ้น

DMI ของ Wilder กับ Aroon

ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีสัญญาณครอสโอเวอร์ แต่คำนวณได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันและวัดสิ่งต่าง ๆ DMI กำลังวัดการเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยการทำให้ความผันผวนของราคาลดลง ที่ตัวบ่งชี้อารูนกำลังวัดเวลาหรือช่วงเวลาตั้งแต่สูงหรือต่ำภายในระยะเวลามองกลับ

ข้อ จำกัด ของการใช้ DMI ของ Wilder (ADX)

ตัวบ่งชี้กำลังดูข้อมูลที่ผ่านมา มันอาจขาดมูลค่าการทำนายในการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวบ่งชี้ความล่าช้าและจะมีแนวโน้มที่จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลังจากราคากลับรายการแล้ว สิ่งนี้อาจนำไปสู่สัญญาณการค้าที่เกิดขึ้นสายเกินไปที่จะใช้งาน สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับการอ่าน ADX การอ่าน 20 หรือ 25 หรือ 30 ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะคงอยู่ เทรนด์หลายอย่างจะทำให้เกิดความผิดพลาดหลังจากการอ่านเช่นนี้ ตัวบ่งชี้ไม่สามารถทำนายแนวโน้มจะดำเนินต่อไปได้เพียงว่าการรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มเมื่อเร็ว ๆ นี้

หากใช้ตัวบ่งชี้สัญญาณจะมี whipsaws Whipsaws เกิดขึ้นเมื่อตัวชี้วัดข้ามข้ามไปมาส่งผลให้เกิดสัญญาณการค้าหลายอย่างที่ทำให้การซื้อขายสูญเสีย