方案分析：如何工作和示例

什么是方案分析？

方案分析是估计一个预期值的过程文件夹在给定时间段内，假设投资组合的证券或关键因素的值进行了具体变化，例如利率的变化。

方案分析通常用于响应不利的事件来估计投资组合价值的变化，可用于检查理论上的最坏情况。

关键要点

场景分析是在关键因素值发生变化后估计投资组合的期望值的过程。
可能的情况和不太可能的最坏情况都可以以这种方式进行测试 - 通常依靠计算机模拟。
方案分析可以适用于投资策略以及公司融资。

方案分析的工作方式

作为一种技术，方案分析涉及计算在此内重新投资的预期收益的不同再投资率投资视野。

基于数学和统计原理，场景分析提供了一个过程，可以根据不同情况的发生（作为方案引用的情况）估算投资组合价值的变化 - 以“ if”分析或“ if”分析或灵敏度分析。敏感性分析仅仅是自变量的不同值如何在特定条件下影响因变量。

这些评估可用于检查给定投资中与各种潜在事件有关的风险，从高度到极不可能的事件。根据分析的结果，投资者可以确定存在的风险水平是否属于其舒适区域。

方案分析示例

专门针对最坏情况的场景分析是压力测试。通常使用计算机仿真技术对压力测试进行测试，以测试机构的弹性和投资组合反对可能的未来关键情况。这种测试通常被金融行业用于帮助衡量投资风险和资产的充分性。

压力测试还用于帮助评估内部过程和控制。近年来，监管机构还要求金融机构进行压力测试，以确保其资本持有和其他资产足够。

不同情况下的方案分析

有许多不同的方法来进行方案分析。

方案分析和投资策略

一种常见的方法是确定标准偏差每日或每月的安全申报表，然后计算出投资组合的预期值，如果每个安全性生成的回报率为两到三个标准偏差以上和低于平均值的回报。这样，分析师可以通过模拟这些极端情况，在给定时间段内的投资组合价值变化具有合理的确定性。

被考虑的方案可能与单个变量有关，例如新产品发布的相对成功或失败，或组合因素组合，例如产品发布的结果以及竞争对手企业活动的可能变化。目的是分析更极端结果的结果，以确定投资策略。

个人理财方案分析

用于检查潜力的相同过程投资方案可以应用于其他各种财务状况，以根据理论方案检查价值变化。在消费者方面，一个人可以使用方案分析来检查以信用购买商品的不同财务结果，而不是节省现金购买资金。此外，一个人可以查看决定是否接受新工作机会时可能发生的各种财务变化。

公司融资中的方案分析

企业还可以使用方案分析来分析某些决策的潜在财务成果，例如选择企业可以运营的两个设施或店面之一。这可能包括诸如租金，公用事业费用和保险的差异，或一个位置中可能存在的任何福利之类的考虑因素，而不是另一个位置。

方案分析的优点是什么？

场景分析的最大优点是，它是对所有可能结果的深入研究。因此，它允许管理人员测试决策，了解特定变量的潜在影响并确定潜在的风险。

方案分析的缺点是什么？

方案分析的主要缺点很简单：错误的假设可能导致模型超出了标记或“垃圾，垃圾”。

场景分析也容易受到用户偏见的影响，并且往往很大程度上取决于历史数据。

风险管理中的方案分析是什么？

场景分析涉及对各种可能的结果进行详尽的了解，包括不利的结果。这使风险经理可以识别，准备和管理风险暴露。

战略管理中的方案分析是什么？

场景分析几乎可以应用于任何管理决策，尤其是与竞争策略相关的决策。换句话说，场景分析使管理人员能够测试战略建议（例如，是否获得较小的竞争对手），并弄清楚在不同条件下的结果。

方案分析和灵敏度分析有什么区别？

方案分析着眼于广泛的可能结果，但它分析了同时操纵所有变量的效果。结果通常是基本案例场景，最佳场景和最坏的情况。

另一方面，灵敏度分析评估了更改的影响一一次可变。

底线

方案分析是在操纵许多关键变量后估计投资组合的预期值的过程。该方法可用于投资策略和公司融资。

虽然这是投资者和经理可以使用的绝佳工具，但场景分析仅与用户的假设和输入一样好。