วิธีสร้างตัวบ่งชี้การซื้อขาย

เอลเลียตและคนขี้ขลาดได้กลายเป็นชื่อครัวเรือนในหมู่ชุมชนการค้าทั่วโลก ผู้บุกเบิกเหล่านี้ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคพัฒนาเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสนาม แต่ราล์ฟเนลสันเอลเลียตและ WD Gann เกิดขึ้นกับเทคนิคเหล่านี้ได้อย่างไรและพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างไร ความจริงจะบอกว่ามันไม่ยากอย่างที่มันฟัง! บทความนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการสร้างประเพณีของคุณเองตัวบ่งชี้ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

พื้นหลัง

จำได้ว่าทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าแผนภูมิทางการเงินคำนึงถึงทุกสิ่ง - นั่นคือทั้งหมดพื้นฐานและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทฤษฎียังกล่าวต่อไปว่าแผนภูมิเหล่านี้แสดงองค์ประกอบของจิตวิทยาที่สามารถตีความได้ผ่านตัวชี้วัดทางเทคนิค-

เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ได้ดีขึ้นลองดูตัวอย่างการย้อนกลับของ Fibonacciมาจากลำดับทางคณิตศาสตร์: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 และอื่น ๆ เราจะเห็นว่าหมายเลขปัจจุบันคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตลาดอย่างไร? ปรากฎว่าระดับการย้อนกลับเหล่านี้ (33%, 50%, 66%) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ค้าในระดับที่ระดับได้กลายเป็นชุดของจิตวิทยาสนับสนุนและความต้านทานระดับ แนวคิดก็คือโดยการค้นหาจุดเหล่านี้ในแผนภูมิเราสามารถทำนายทิศทางในอนาคตของการเคลื่อนไหวของราคา

ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัดทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อทำนายว่าราคาจะเป็นไปได้ที่ไหนเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่าง ผู้ค้าพยายามทำนายสองสิ่งพื้นฐาน:

• ระดับการสนับสนุนและการต่อต้าน:สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ราคากลับทิศทาง
• เวลา:สิ่งนี้สำคัญเพราะคุณต้องสามารถคาดการณ์ได้เมื่อไรการเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดขึ้น

บางครั้งตัวชี้วัดทำนายปัจจัยทั้งสองนี้โดยตรง - เป็นกรณีที่มีวง Bollingerหรือคลื่นของเอลเลียต - แต่ตัวชี้วัดโดยทั่วไปมีชุดของกฎที่ตราขึ้นเพื่อออกการทำนาย

ตัวอย่างเช่นเมื่อใช้ไฟล์ตัวบ่งชี้แรงขับที่กว้าง(ซึ่งแสดงด้วยบรรทัดที่แสดงแรงผลักดันระดับ) เราจำเป็นต้องรู้ว่าระดับใดที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้นั้นเป็นเพียงบรรทัด ตัวบ่งชี้แรงขับที่กว้างมีลักษณะคล้ายกับRSIในนั้นคือ "มีขอบเขต, "และมันถูกใช้เพื่อวัดไฟล์แรงผลักดันของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อบรรทัดอยู่ในโซนเฉลี่ยมีโมเมนตัมเล็กน้อย เมื่อมันขึ้นสู่โซนบนเรารู้ว่ามีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน หนึ่งสามารถมองหาตำแหน่งยาวเมื่อโมเมนตัมเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำและมองไปที่สั้นหลังจากยอดโมเมนตัมในระดับสูง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดกฎเพื่อตีความความหมายของการเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้เพื่อให้พวกเขามีประโยชน์

ด้วยความคิดนี้มาดูวิธีการสร้างการคาดการณ์ มีสองประเภทหลักของตัวบ่งชี้: ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันและตัวบ่งชี้ไฮบริด ตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ำกันสามารถพัฒนาได้เฉพาะกับองค์ประกอบหลักของการวิเคราะห์แผนภูมิในขณะที่ตัวชี้วัดไฮบริดสามารถใช้การรวมกันขององค์ประกอบหลักและตัวชี้วัดที่มีอยู่

ส่วนประกอบของตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ำกัน

ตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับแง่มุมของแผนภูมิและฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ นี่คือสององค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุด:

1. รูปแบบ

รูปแบบเป็นเพียงการทำซ้ำลำดับราคาที่เห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้จำนวนมากใช้รูปแบบเพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวอย่างเช่นทฤษฎีคลื่นเอลเลียตขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ว่าราคาทั้งหมดย้ายในรูปแบบที่แน่นอนที่ง่ายในตัวอย่างต่อไปนี้:

มีรูปแบบง่าย ๆ อื่น ๆ อีกมากมายที่ผู้ค้าใช้ในการระบุพื้นที่ของการเคลื่อนไหวของราคาภายในรอบ บางส่วนรวมถึงรูปสามเหลี่ยมเวดจ์และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า-

รูปแบบประเภทนี้สามารถระบุได้ภายในชาร์ตเพียงแค่ดูที่พวกเขา อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์มีวิธีที่เร็วกว่ามากในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์และบริการให้ความสามารถในการค้นหารูปแบบดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

2. ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์

ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์อาจมีตั้งแต่ค่าเฉลี่ยของราคาไปจนถึงฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนมากขึ้นตามปริมาณและมาตรการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นแถบ Bollinger เป็นเพียงเปอร์เซ็นต์คงที่ด้านบนและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์นี้ให้ช่องราคาที่ชัดเจนซึ่งแสดงระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทาน

ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ไฮบริด

ตัวบ่งชี้ไฮบริดใช้การรวมกันของตัวชี้วัดที่มีอยู่และสามารถคิดว่าเป็นระบบการซื้อขายที่เรียบง่าย มีหลายวิธีที่องค์ประกอบสามารถรวมกันเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่ถูกต้อง นี่คือตัวอย่างของครอสโอเวอร์ MA:

ตัวบ่งชี้ไฮบริดนี้ใช้ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันหลายตัวรวมถึงสามอินสแตนซ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่- ก่อนอื่นต้องดึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สาม, เจ็ดและ 20 วันตามประวัติราคา กฎนั้นมองหาไฟล์ครอสโอเวอร์เพื่อซื้อความปลอดภัยหรือข้ามภายใต้เพื่อขาย ระบบนี้ระบุระดับที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาและเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด (เมื่อเส้นเข้าใกล้กันมากขึ้น) นี่คือสิ่งที่อาจดูเหมือน:

การสร้างตัวบ่งชี้

ผู้ค้าสามารถสร้างตัวบ่งชี้โดยทำตามขั้นตอนง่าย ๆ หลายขั้นตอน:

1. กำหนดประเภทของตัวบ่งชี้ที่คุณต้องการสร้าง: ไม่ซ้ำกันหรือไฮบริด
2. กำหนดส่วนประกอบที่จะรวมอยู่ในตัวบ่งชี้ของคุณ
3. สร้างชุดของกฎ (ถ้าจำเป็น) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อใดและที่ไหนควรจะเกิดขึ้น
4. ทดสอบตัวบ่งชี้ของคุณในตลาดจริงผ่านการทดสอบย้อนหลังหรือการซื้อขายกระดาษ-
5. หากสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ใช้งาน

ตัวอย่าง

สมมติว่าเราต้องการสร้างตัวบ่งชี้ที่วัดหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของตลาด: ราคาการชิงช้า- เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของเราคือการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตตามรูปแบบการแกว่งนี้

ขั้นตอนที่ 1:

เรามองหาการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้องค์ประกอบหลักสององค์ประกอบรูปแบบและฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์

ขั้นตอนที่ 2:

เมื่อมองไปที่แผนภูมิรายสัปดาห์ของหุ้นของ บริษัท XYZ เราสังเกตเห็นการแกว่งขั้นพื้นฐานระหว่างความเป็น bullished และความเป็นหมีที่แต่ละประมาณห้าวัน เนื่องจากตัวบ่งชี้ของเราคือการวัดการแกว่งราคาเราควรสนใจรูปแบบเพื่อกำหนดสวิงและฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยราคาเพื่อกำหนดขอบเขตของการแกว่งเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 3:

ตอนนี้เราจำเป็นต้องกำหนดกฎที่ควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ รูปแบบเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการกำหนด: เป็นเพียงแค่รั้นและงุ่มง่ามรูปแบบที่สลับทุก ๆ ห้าวันหรือมากกว่านั้น เพื่อสร้างค่าเฉลี่ยเราใช้ตัวอย่างของระยะเวลาของแนวโน้มสูงขึ้นและตัวอย่างของระยะเวลาของแนวโน้มลดลง ผลลัพธ์สุดท้ายของเราควรเป็นช่วงเวลาที่คาดหวังสำหรับการเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตของการชิงช้าเราใช้ค่อนข้างสูงและต่ำสัมพัทธ์และเราตั้งค่าสิ่งเหล่านี้ที่สูงและต่ำของแผนภูมิรายสัปดาห์ ถัดไปเพื่อสร้างการฉายภาพของการเอียง/การลดลงในปัจจุบันตามความโน้มเอียง/การลดลงในอดีตเราเพียงแค่เฉลี่ยความโน้มเอียง/การลดลงทั้งหมดและทำนายการเคลื่อนไหวที่วัดได้เดียวกัน (+/-) เกิดขึ้นในอนาคต ทิศทางและระยะเวลาของการเคลื่อนไหวอีกครั้งจะถูกกำหนดโดยรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 4:

เราใช้กลยุทธ์นี้และทดสอบด้วยตนเองหรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพล็อตและสร้างสัญญาณ เราพบว่ามันสามารถคืนได้ 5% ต่อการแกว่ง (ทุก ๆ ห้าวัน)

ขั้นตอนที่ 5:

ในที่สุดเราก็ไปอยู่กับแนวคิดนี้และการค้าด้วยเงินจริง

บรรทัดล่างสุด

การสร้างตัวบ่งชี้ของคุณเองนั้นเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากนั้นพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใคร ในที่สุดเป้าหมายคือการได้เปรียบเหนือผู้ค้ารายอื่น เพียงแค่ดูที่ Ralph Nelson Elliott หรือ Wd Gann ตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จของพวกเขาไม่เพียง แต่เป็นขอบการค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความนิยมและความประพฤติไม่ดีในแวดวงการเงินทั่วโลก