สายสัญญาณ: มันคืออะไรการคำนวณและข้อ จำกัด

สายสัญญาณคืออะไร?

สายสัญญาณเป็นเส้นเฉลี่ยที่ใช้ในตัวชี้วัดทางเทคนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสซิลเลเตอร์- พวกเขาสร้างสัญญาณซื้อและขายหรือพวกเขาสามารถแนะนำการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม พวกเขาถูกเรียกว่าสายสัญญาณเพราะเมื่อตัวบ่งชี้หรือข้ามสายอื่นพวกเขาจะส่งสัญญาณเพื่อดำเนินการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ที่ข้ามสายสัญญาณสามารถส่งสัญญาณว่าสิ่งที่สำคัญอาจเกิดขึ้นกับราคาของสินทรัพย์ อาจเป็นไปได้ว่าราคามีแนวโน้มดึงกลับและตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มอีกครั้งหรืออาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงใหม่เริ่มต้นขึ้น

สายสัญญาณมักจะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเช่นความแตกต่างการบรรจบกันเฉลี่ย(MACD) หรือoscillator สุ่ม- สายสัญญาณถูกนำไปใช้กับตัวบ่งชี้เพื่อสร้างสัญญาณการค้ามากกว่าที่จะใช้ได้โดยไม่มีสายสัญญาณ

สายสัญญาณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น "สายทริกเกอร์"

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

ประเด็นสำคัญ

สายสัญญาณเป็นบรรทัดที่เมื่อข้ามโดยตัวบ่งชี้อื่นสัญญาณว่าการค้าควรเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญเกิดขึ้น
สายสัญญาณไม่ใช่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในตัวมันเอง
สายสัญญาณอาจใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน
โดยทั่วไปแล้วตัวบ่งชี้ที่ข้ามไปด้านบนสายสัญญาณจะถูกตีความว่าเป็นรั้นสำหรับราคาในขณะที่ข้ามไปด้านล่างบรรทัดสัญญาณเป็นงุ่มง่ามสำหรับราคา

สูตรสายสัญญาณ

เนื่องจากสายสัญญาณไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้มันจะถูกคำนวณแตกต่างกันสำหรับตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่ใช้ ผู้สร้างตัวบ่งชี้มักจะสร้างสูตรสำหรับสายสัญญาณเมื่อสร้างตัวบ่งชี้ สายสัญญาณเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้

สายสัญญาณมักจะคำนวณได้ง่าย ตัวอย่างเช่นสายสัญญาณสำหรับ MACD คือเก้าช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล(EMA) ของค่า MACD

สายสัญญาณสำหรับออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มเป็นสามช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ(SMA) ของสุ่ม (เรียกว่า %k ในกรณีนี้)

วิธีสร้างสายสัญญาณ

เพื่อสร้างสายสัญญาณ:

ค้นหาสูตรสำหรับสายสัญญาณของตัวบ่งชี้ที่คุณใช้ นี่คือ EMA หรือ SMA ของตัวบ่งชี้
คำนวณตัวบ่งชี้หรือเพิ่มลงในแผนภูมิในซอฟต์แวร์แผนภูมิ-
คำนวณ EMA หรือ SMA ของตัวบ่งชี้
อีกทางเลือกหนึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้บนแผนภูมิเพื่อสร้างสายสัญญาณ

วิธีใช้สายสัญญาณ

สายสัญญาณส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้มักจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMAS) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMAs)

ข้อเท็จจริง

สายสัญญาณสามารถนำไปใช้กับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แตกต่างกันมากมาย แต่ค่าเฉลี่ยการลู่เข้าคอนเวอร์เจนซ์ (MACD) และออสซิลเลเตอร์สโตแคสติกเป็นสองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

อาจใช้สายสัญญาณเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในไฟล์แรงผลักดันของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่นหากตัวบ่งชี้ข้ามเหนือเส้นสัญญาณจะระบุว่าราคาเริ่มเลื่อนขึ้น หากตัวบ่งชี้ข้ามไปด้านล่างบรรทัดสัญญาณแสดงว่าราคาเริ่มเลื่อนลง

โดยทั่วไปแล้วสัญญาณเหล่านี้จะใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นหากราคาอยู่ในระยะยาวอย่างเห็นได้ชัดแนวโน้มขาขึ้นผู้ค้าอาจพิจารณาใช้การซื้อขายที่ยาวนานในครอสโอเวอร์รั้น พวกเขาอาจขายเมื่อมีครอสโอเวอร์ที่เป็นหมี แต่พวกเขาจะไม่เข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ เพราะจะขัดกับแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว

ข้อมูลชิ้นอื่น ๆ ที่มักใช้ครอสโอเวอร์สายสัญญาณร่วมกับรูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นตัวบ่งชี้ทางเทคนิครูปแบบแผนภูมิหรือเชิงเทียนรูปแบบที่ให้การยืนยัน เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งผู้ค้าอาจใช้จุดหมุนเพื่อระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นมองไปที่ MACD Crossovers เพื่อยืนยันการกลับรายการ

ข้อ จำกัด ของสายสัญญาณ

สายสัญญาณมักจะเป็นเพียงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวบ่งชี้ ด้วยวิธีนี้สายสัญญาณความล่าช้าการเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้ เมื่อตัวบ่งชี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าสายสัญญาณและสิ่งนี้จะสร้างครอสโอเวอร์

ในขณะที่สายสัญญาณสามารถสร้างสัญญาณที่ดีในบางครั้งซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคาจำนวนมากสัญญาณเท็จ- สัญญาณเท็จคือเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามเส้นสัญญาณ แต่ราคาไม่สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดหวังได้ ราคาอาจข้ามสายสัญญาณส่งผลให้สัญญาณหลายสัญญาณซึ่งสูญเสียเงินผู้ค้าหากสัญญาณการค้ามีการซื้อขาย

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ครอสโอเวอร์สายสัญญาณจึงไม่ค่อยถูกใช้ในการแยก รูปแบบอื่น ๆ ของเทคนิคหรือการวิเคราะห์พื้นฐานใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการค้าหรือกฎการซื้อขายสัญญาณบางอย่าง

ความแตกต่างระหว่างสายสัญญาณและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับราคาหรือปริมาณบางครั้งเช่นราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ในกรณีส่วนใหญ่สายสัญญาณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามมันถูกเรียกว่าสายสัญญาณเพื่อระบุว่าทำไมจึงใช้ สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามราคา สายสัญญาณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการคำนวณตัวบ่งชี้ พวกเขาใช้เพื่อสร้างสัญญาณการค้าสำหรับตัวบ่งชี้นั้นเท่านั้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ประเภทคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองประเภทหลักคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ทั้งสองคำนวณในช่วงเวลาที่เลือก SMA ใช้น้ำหนักเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมดในช่วงเวลานั้นในขณะที่ EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากขึ้น

สายสัญญาณเป็นตัวบ่งชี้นำหรือตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังหรือไม่?

สายสัญญาณไม่ใช่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค แต่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวบ่งชี้ที่เลือกที่ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตัวบ่งชี้ที่ใช้กับอาจเป็นผู้นำหรือล้าหลัง ตัวอย่างเช่นสายสัญญาณมักจะใช้ในการติดตามการลู่เข้าเฉลี่ย/ความแตกต่าง (MACD) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความล่าช้า

บรรทัดล่าง

ในการลงทุนสายสัญญาณทำเครื่องหมายจุดที่การค้าควรเกิดขึ้นหากมีการข้ามโดยตัวบ่งชี้อื่น (เช่นราคาราคา) นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น มันไม่ใช่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค แต่มักจะจับคู่กับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ

โดยปกติหากตัวบ่งชี้ข้ามเส้นสัญญาณจะถือว่าเป็นรั้นในราคา หากตัวบ่งชี้ข้ามไปด้านล่างถือว่าเป็นหมี โดยทั่วไปสายสัญญาณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตัวบ่งชี้ที่จับคู่กับ สิ่งนี้ จำกัด ยูทิลิตี้ของพวกเขาเนื่องจากอาจทำให้การเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้ล่าช้า พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณเท็จ ด้วยเหตุนี้สายสัญญาณควรจับคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทอื่น ๆ ในการซื้อขายและการลงทุน