歷史波動率（HV）：定義，計算方法，使用

歷史波動率（HV）是對分散給定擔保的回報或市場指數在給定的一段時間內。通常，通過確定與平均價格在給定時間段的金融工具的。使用標準偏差是最常見的，但不是唯一的方法計算歷史波動率。歷史波動價值越高，安全性越高。但是，這並不一定是一個不好的結果，因為風險雙向起作用 - 鮮為人知和看跌。

了解歷史波動（HV）

歷史波動率並不能特別衡量損失的可能性，儘管可以使用。它的作用是，安全價格從其價格移動了多遠意思是價值。

對於趨勢市場，歷史波動率衡量了交易價格從中央平均平均水平轉移多遠，或移動平均值， 價格。這就是一個強烈的趨勢但流暢的市場的方式低揮發性即使價格隨著時間的流逝而發生巨大變化。它的價值每天都不會顯著波動，而是隨著時間的推移穩定的速度變化。

經常將此措施與暗示波動率確定期權價格是否過高或被低估了。歷史波動率也用於所有類型的風險估值。歷史波動率很高的股票通常需要更高的風險承受能力。高波動性市場也需要更廣泛停止損失水平，可能更高利潤要求。

除了選擇定價外，HV通常被用作其他技術研究的投入布林樂隊。通過標準偏差衡量，這些頻段響應波動性的變化而在中央平均水平上縮小和擴展。

使用歷史波動

波動性的含義不佳，但是當波動率更高時，許多交易者和投資者可以賺取更高的利潤。畢竟，如果股票或其他安全性沒有移動，則波動性較低，但它的潛力也很低資本收益。在這一論點的另一方面，波動率很高的股票或其他安全性可能具有巨大的利潤潛力，但付出了巨大的成本。它的損失潛力也將是巨大的。任何交易的時機都必須是完美的，即使是正確的市場呼籲，如果安全價格波動觸發了停止損失或保證金電話。

因此，波動率水平應位於中間的某個地方，中間的水平與市場到市場，甚至從股票到股票。同伴證券之間的比較可以幫助確定哪種波動率是“正常的”。