ช่วงเวลาที่ใช้กันมากที่สุดในการสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดในสต็อกฟิวเจอร์สและการซื้อขาย Forex นักวิเคราะห์ตลาดและผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มที่สำคัญทำให้เสียงรบกวนและหนามแหลมสั้น ๆ ในราคาของหุ้นหรือดัชนีแต่ละรายการ

มีประเภทต่าง ๆค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณในรูปแบบที่แตกต่างกันและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระยะเวลาการวัดตรงกับกลยุทธ์ที่ผู้ค้าพยายามที่จะนำไปใช้

ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไป

ผู้ค้าและนักวิเคราะห์ตลาดมักใช้หลายช่วงเวลาในการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อวางแผนแผนภูมิของพวกเขา

สำหรับการระบุระดับการสนับสนุนที่สำคัญระยะยาวและระดับความต้านทานและแนวโน้มราคาโดยรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน 100 วันและ 200 วันเป็นเรื่องธรรมดามากที่สุด ขึ้นอยู่กับสถิติทางประวัติศาสตร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเหล่านี้ได้รับการพิจารณาตัวบ่งชี้แนวโน้มที่เชื่อถือได้มากขึ้นและมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาชั่วคราว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายหุ้น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของราคาหุ้นยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันโดยทั่วไปหุ้นมักคิดว่าอยู่ในแนวโน้มที่รั้น อันครอสโอเวอร์ข้อเสียของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถูกตีความว่าเป็นหมี

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5-, 10, 20- และ 50 วันมักจะใช้เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเหล่านี้จะถูกดูเป็นเบาะแสในช่วงต้นที่เป็นไปได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะยาว ไขว้ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันหรือ 20 วันถือว่ามีนัยสำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันพล็อตบนแผนภูมิรายชั่วโมงมักใช้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ค้าในการซื้อขายระหว่างวัน

ผู้ค้าบางรายใช้ฟีโบนักชีตัวเลข (5, 8, 13, 21 ... ) เพื่อเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เพื่อระบุระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานที่สำคัญ ผู้ค้าและนักวิเคราะห์การตลาดเฝ้าดูครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเป็นตัวชี้วัดที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระหว่างวันการซื้อขายและเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดเทรนด์ทั้งสองและหน่วยการสร้างของเครื่องมือทางเทคนิคที่ทะเยอทะยานมากขึ้น

มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากมาย พวกเขาสามารถคำนวณได้ตามราคาปิดราคาเปิดราคาสูงราคาต่ำหรือการคำนวณรวมระดับราคาที่หลากหลายเหล่านี้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของไฟล์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ(SMA) ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล(EMA) ซึ่งถ่วงน้ำหนักเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านราคาล่าสุด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายอาจช้าลงหากเกิดการแกว่งราคาขนาดใหญ่ ผู้ค้ามักจะดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลแทนเนื่องจากพวกเขาตอบสนองเร็วกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงราคาให้การอ่านที่แม่นยำยิ่งขึ้น

เวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการซื้อขาย EMA และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเท่า(DEMA) ทั้งคู่สะท้อนแนวโน้มราคาปัจจุบันสำหรับหลักทรัพย์ที่กำหนดในการอ่านที่ทันสมัยมากขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามคำจำกัดความเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังดังนั้นการอ่านความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ EMA ให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุดโดยปรับค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากขึ้น

ผู้ค้าระยะสั้นมักจะพึ่งพา EMA 12 หรือ 26 วันในขณะที่ EMA ที่ได้รับความนิยม 50 วันและ 200 วัน EMA ถูกใช้โดยนักลงทุนระยะยาว ในขณะที่สาย EMA ทำปฏิกิริยาเร็วกว่าการชิงช้ามากกว่า SMA แต่ก็ยังสามารถล่าช้าได้ในระยะเวลานานขึ้นเล็กน้อย

ในระหว่างช่วยในการแก้ปัญหาความล่าช้าทำให้บรรทัดเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับความผันผวนของราคาในปัจจุบัน ตัวชี้วัดนี้คำนวณไม่เพียง แต่เป็นสองเท่าของ EMA แต่ใช้สูตรที่ซับซ้อนต่อไปนี้: DEMA = 2*EMA - EMA (EMA) ซึ่ง EMA ปัจจุบันเป็นฟังก์ชันของปัจจัย EMA

โดยพื้นฐานแล้วนี่หมายถึงน้ำหนักที่มากขึ้นจะถูกนำไปใช้กับข้อมูลล่าสุดนำสาย DEMA เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับราคาปัจจุบัน ผู้ค้าเห็นครอสโอเวอร์ DEMA ก่อน EMA และ SMA Crossovers ช่วยให้เวลาตอบสนองเร็วขึ้นด้วยการซื้อขาย

หนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ค้าใช้กับเครื่องมือ DEMA คือการระบุการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อข้ามสาย DEMA ระยะยาวและระยะสั้นข้าม

ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าเห็น DEMA 20 วันลงมาและข้าม DEMA 50 วัน (สัญญาณหมี) พวกเขาอาจขายตำแหน่งที่ยาวนานหรือวางตำแหน่งสั้น ๆ ใหม่ ในทางกลับกันผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานและออกจากตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อ DEMA 20 วันข้ามกลับมาและมากกว่า 50 วัน

ข้อเสียของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นดูย้อนหลังโดยธรรมชาติ ในขณะที่ EMAs สามารถลดผลกระทบที่ล่าช้าต่อแนวโน้มการพัฒนาพวกเขายังคงพึ่งพาข้อมูลที่ผ่านมาที่ไม่สามารถนำไปใช้กับอนาคตด้วยความมั่นใจอย่างสมบูรณ์

บางครั้งหลักทรัพย์ก็ย้ายเข้ามารอบราคาและพฤติกรรมซ้ำ ๆ แต่แนวโน้มที่ผ่านมาที่พล็อตด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจไม่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวในอนาคต

นอกจากนี้การพึ่งพาการเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มขึ้นด้วย EMA มีแนวโน้มที่จะทำให้มีความอ่อนไหวต่อสัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาดมากขึ้นหรือwhipsawsกว่า SMA ด้วยเหตุผลนี้ EMA อาจต้องมีการยืนยันเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถระบุการค้าได้

นอกจากนี้ยังมีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดของผู้ใช้กับ EMA ใด ๆ ผู้ค้าจะต้องตัดสินใจว่าช่วงเวลาที่จะสมัครสำหรับสูตรของพวกเขาและพวกเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะมีน้ำหนักมากกับราคาล่าสุด (และราคาที่พิจารณาว่าเป็นล่าสุด)

สัญญาณเท็จสามารถสร้างผ่านพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสม

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มของราคาหุ้นโดยกำจัดเสียงรบกวนภายนอก มีหลายวิธีในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละคนขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ค้าและสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะบรรลุในที่สุด

การเลือกระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในผลลัพธ์ที่ผู้ค้าจะได้รับ ที่กล่าวว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีประโยชน์มากที่สุดในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซ้อนทับกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน