อธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองครั้ง

ผู้ค้าพึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยระบุจุดเข้าซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงและออกจากผลกำไรเป็นเวลาหลายปี

อย่างไรก็ตามปัญหาที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือความล่าช้าที่ร้ายแรงซึ่งมีอยู่ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเท่าหรือ DEMA ให้วิธีการแก้ปัญหาโดยการคำนวณวิธีการเฉลี่ยที่เร็วขึ้น

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคำว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายถึงราคาเฉลี่ยสำหรับเครื่องมือการซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันคำนวณราคาเฉลี่ยของตราสารเฉพาะในช่วง 10 วันที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะคำนวณราคาเฉลี่ยของ 200 วันที่ผ่านมาและอื่น ๆ ในแต่ละวันระยะเวลาการมองกลับไปที่การคำนวณฐานในจำนวน x สุดท้ายของวัน

ประเด็นสำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยของราคาสำหรับตราสารการซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ค้าและนักลงทุนใช้คือ 10 วัน 20 วัน 20 วัน 50 วัน 100 วันและ 200 วัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเท่า (DEMA) ซึ่งลดเวลาล่าช้าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง
แพลตฟอร์มการซื้อขายเกือบทั้งหมดรวมถึงตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ

ประวัติความเป็นมาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเท่า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรากฏเป็นเส้นโค้งที่ราบรื่นซึ่งให้การแสดงภาพของแนวโน้มระยะยาวของเครื่องมือ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยมีช่วงเวลาการมองย้อนกลับที่สั้นกว่านั้นเป็นตัวสับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าลงด้วยระยะเวลาการมองกลับที่ยาวนานขึ้นจะราบรื่นขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ดูย้อนหลังจึงถูกอธิบายว่าเป็นการล้าหลัง-

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเท่า (DEMA) ซึ่งแสดงในรูปที่ 1 ได้รับการพัฒนาโดย Patrick Mulloy ในความพยายามที่จะลดปริมาณเวลาที่พบในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม มีการเปิดตัวครั้งแรกในนิตยสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2537การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ในบทความของ Mulloy "การปรับให้เรียบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้น"

รูปที่ 1: แผนภูมิหนึ่งนาทีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-Mini Russell 2000 แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองครั้งที่แตกต่างกันสองแบบ 55-period ปรากฏเป็นสีน้ำเงิน, 21-period ในสีชมพู

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

การคำนวณ DEMA

ดังที่มัลลอยอธิบายในบทความต้นฉบับของเขา "เดม่าไม่ได้เป็นเพียงแค่สองเท่าEMAด้วยเวลาที่ล่าช้าเป็นสองเท่าของ EMA เดียว แต่เป็นการใช้งานคอมโพสิตของ EMAs เดี่ยวและสองครั้งที่ผลิต EMA อื่นที่มีความล่าช้าน้อยกว่าสองอันดั้งเดิม "

กล่าวอีกนัยหนึ่ง DEMA ไม่ได้เป็นเพียงสอง EMAs ที่รวมกันหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่เป็นการคำนวณทั้ง EMAs เดี่ยวและคู่

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์การซื้อขายเกือบทั้งหมดมี DEMA รวมเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ ดังนั้นผู้ค้าสามารถใช้ DEMA โดยไม่ทราบคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการคำนวณและไม่ต้องเขียนหรือป้อนรหัสใด ๆ

บันทึก

เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคขอแนะนำให้ใช้ตัวชี้วัดหลายตัวเพื่อให้ได้ความแม่นยำในการทำนายแนวโน้มราคา

เปรียบเทียบ DEMA กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผู้ค้าหลายรายใช้พวกเขาเพื่อดูแนวโน้มการพลิกกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครอสโอเวอร์โดยที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของความยาวที่แตกต่างกันจะถูกวางไว้บนแผนภูมิ คะแนนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ข้ามสามารถหมายถึงการซื้อหรือขายโอกาส

DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้าเห็นการกลับรายการได้เร็วขึ้นเพราะเร็วกว่าที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการตลาด รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของไฟล์e-miniรัสเซล 2000สัญญาซื้อขายล่วงหน้า- แผนภูมิหนึ่งนาทีนี้มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่แบบ:

DEMA 21 ช่วง (สีชมพู)
DEMA 55 ช่วง (สีน้ำเงินเข้ม)
21-period ma (สีฟ้าอ่อน)
MA 55 ช่วง (สีเขียวอ่อน)

รูปที่ 2: แผนภูมิหนึ่งนาทีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-Mini Russell 2000 แสดงให้เห็นถึงเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้นของ DEMA เมื่อใช้ในครอสโอเวอร์ ขอให้สังเกตว่าครอสโอเวอร์ DEMA ในทั้งสองกรณีจะปรากฏเร็วกว่าครอสโอเวอร์ MA อย่างมีนัยสำคัญ

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2021

ครอสโอเวอร์ Dema แรกปรากฏขึ้นที่ 12:29 และแถบถัดไปจะเปิดในราคา $ 663.20 ในทางกลับกัน MA crossover ในรูปแบบที่ 12:34 และราคาเปิดของบาร์ถัดไปคือ $ 660.50 ในครอสโอเวอร์ชุดถัดไป Dema Crossover จะปรากฏขึ้นที่ 1:33 และแถบถัดไปจะเปิดที่ $ 658

ในทางตรงกันข้าม MA ในทางตรงกันข้ามรูปแบบที่ 1:43 โดยมีแถบถัดไปเปิดที่ $ 662.90 ในแต่ละตัวอย่างครอสโอเวอร์ DEMA ให้ประโยชน์ในการเข้าสู่แนวโน้มเร็วกว่าครอสโอเวอร์ MA

การซื้อขายกับ DEMA

ตัวอย่างครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ DEMA ที่เร็วขึ้น นอกเหนือจากการใช้ DEMA เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลนหรือในการตั้งค่าครอสโอเวอร์แล้ว DEMA สามารถใช้ในตัวชี้วัดที่หลากหลายซึ่งตรรกะนั้นขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นความแตกต่างการบรรจบกันเฉลี่ย(MACD) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสามเท่า(Trix) ขึ้นอยู่กับประเภทเฉลี่ยเคลื่อนที่และสามารถแก้ไขได้เพื่อรวม DEMA แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมอื่น ๆ

การแทนที่ DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้าเห็นโอกาสในการซื้อและการขายที่แตกต่างกันซึ่งอยู่ข้างหน้าของผู้ที่ได้รับจาก MAS หรือ EMAS ที่ใช้ในตัวชี้วัดเหล่านี้ แน่นอนว่าการเข้าสู่แนวโน้มเร็วกว่าในภายหลังโดยทั่วไปจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น

รูปที่ 2 แสดงหลักการนี้ - หากเราใช้ครอสโอเวอร์เป็นสัญญาณซื้อและขายเราจะเข้าสู่การซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้เมื่อใช้ครอสโอเวอร์ DEMA เมื่อเทียบกับครอสโอเวอร์ MA

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเท่าคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองเท่า (DEMA) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยเฉลี่ยที่ทำให้น้ำหนักมากขึ้นในข้อมูลราคาล่าสุดโดยการรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองตัวเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดีขึ้น Demas ยืนตรงกันข้ามกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายซึ่งพวกเขาลดความล่าช้าทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วขึ้น ผู้ค้าทางเทคนิคใช้ DEMAS เพื่อระบุแนวโน้มและการพลิกกลับ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลคู่คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMAs) ให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุดทำให้พวกเขาตอบสนองต่อข้อมูลใหม่มากขึ้น พวกเขาทำให้ข้อมูลราบรื่นแบบทวีคูณลดผลกระทบของราคาที่เก่ากว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองครั้ง (DEMAS) รวมกันสอง EMAs ลดความล่าช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น EMA หนึ่งตัวสำหรับข้อมูลต้นฉบับและอื่น ๆ สำหรับ EMA แรก สิ่งนี้ทำให้ DEMAS ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า EMAS

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่ดีคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล "ดี" (EMA) จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ค้าและสไตล์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง ผู้ค้ารายวันใช้ EMAs ระยะสั้นระหว่างเก้าถึง 21 วันเนื่องจากสไตล์การซื้อขายที่แน่นอน นักลงทุนระยะยาวจะใช้ EMAs ระหว่าง 50 ถึง 200 วัน ผู้ค้าระยะกลางจะใช้ EMAS ที่ไหนสักแห่งระหว่าง 21 ถึง 50 วัน

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าและนักลงทุนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มานานในการวิเคราะห์ตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งให้วิธีการดูและตีความแนวโน้มระยะยาวของเครื่องมือการซื้อขายที่กำหนดอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของพวกเขาเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังจึงมีประโยชน์ในการปรับแต่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคำนวณตัวบ่งชี้ที่รวดเร็วและตอบสนองได้เร็วขึ้น DEMA ให้มุมมองของผู้ค้าและนักลงทุนในระยะยาวโดยมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการเป็นค่าเฉลี่ยที่รวดเร็วขึ้นโดยมีเวลาล้าหลังน้อยลง