MACD และ Stochastic: กลยุทธ์สองข้าม

ถามผู้ค้าทางเทคนิคใด ๆ และพวกเขาจะบอกคุณว่าจำเป็นต้องมีตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบราคาของหุ้น อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้ "ขวา" ใด ๆ สามารถทำได้เพื่อช่วยผู้ค้าตัวบ่งชี้ที่เข้ากันได้สองตัวสามารถทำได้ดีกว่า

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ค้าค้นหาและระบุครอสโอเวอร์ MACD ที่มีความสามารถพร้อมกันพร้อมกับครอสโอเวอร์สุ่มที่รั้นและใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้าขาย

ประเด็นสำคัญ

ผู้ค้าทางเทคนิคหรือนักวิจัยที่กำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการจับคู่ Oscillator Stochastic และ MACD ตัวบ่งชี้เสริมสองตัวมากกว่าเพียงแค่ดูที่หนึ่ง
แยกต่างหากตัวบ่งชี้ทั้งสองทำหน้าที่ในสถานที่ทางเทคนิคที่แตกต่างกันและทำงานคนเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับสุ่มซึ่งไม่สนใจตลาด Jolts MACD เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในฐานะตัวบ่งชี้การซื้อขายเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม Stochastic และ MACD เป็นการจับคู่ในอุดมคติและสามารถมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การมองหาตัวชี้วัดยอดนิยมสองตัวที่ทำงานร่วมกันได้ดีส่งผลให้การจับคู่ของ oscillator สุ่มและความแตกต่างการบรรจบกันเฉลี่ย-MACD- ทีมนี้ใช้งานได้เนื่องจากการสุ่มกำลังเปรียบเทียบสต็อกราคาปิดจนถึงช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ MACD คือการก่อตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่แยกออกจากและมาบรรจบกัน การผสมผสานแบบไดนามิกนี้มีประสิทธิภาพสูงหากใช้เพื่อศักยภาพอย่างเต็มที่

ทำงานสุ่ม

ประวัติความเป็นมาของสุ่มออสซิลเลเตอร์เต็มไปด้วยความไม่สอดคล้องกัน ทรัพยากรทางการเงินส่วนใหญ่ระบุ George C. Lane นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคที่ศึกษา Stochastics หลังจากเข้าร่วมการศึกษาด้านการลงทุนในปี 1954 ในฐานะผู้สร้าง Stochastic Oscillator อย่างไรก็ตามเลนได้สร้างข้อความที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของออสซิลเลเตอร์แบบสุ่ม เป็นไปได้ที่หัวของนักการศึกษาการลงทุน Ralph Dystant หรือแม้แต่ญาติที่ไม่รู้จักจากใครบางคนภายในองค์กรก็สร้างมันขึ้นมา

กลุ่มนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คิดค้นออสซิลเลเตอร์ระหว่างการมาถึงของ Lane ที่นักการศึกษาด้านการลงทุนในปี 1954 และ 1957 เมื่อ Lane อ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์

มีสององค์ประกอบสำหรับ oscillator สุ่ม: %k และ %d %k คือสายหลักที่ระบุจำนวนช่วงเวลาและ %d คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %k

การทำความเข้าใจว่าการสุ่มก่อตัวขึ้นเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การรู้ว่ามันจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกันมีความสำคัญมากกว่า ตัวอย่างเช่น:

ทริกเกอร์ทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ลดลงต่ำกว่า 20 - หุ้นจะถูกพิจารณาขายเกินและเป็นสัญญาณการซื้อ
หาก %K Peaks ต่ำกว่า 100 และมุ่งหน้าลงหุ้นควรขายก่อนที่มูลค่าจะลดลงต่ำกว่า 80
โดยทั่วไปหากค่า %K เพิ่มขึ้นสูงกว่า %D ดังนั้น Aซื้อสัญญาณจะถูกระบุโดยครอสโอเวอร์นี้หากค่าต่ำกว่า 80 หากมีค่าสูงกว่าค่านี้ความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาที่ต้องการมากเกินไป-

ทำงาน MACD

เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลายที่สามารถเปิดเผยราคาแรงผลักดันMACD ยังมีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มราคาและทิศทาง ตัวบ่งชี้ MACD มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะยืนอยู่คนเดียว แต่ฟังก์ชั่นการทำนายไม่สมบูรณ์ ใช้กับตัวบ่งชี้อื่น MACD สามารถเพิ่มความได้เปรียบของผู้ค้าได้

หากผู้ค้าต้องการกำหนดความแข็งแกร่งและทิศทางของหุ้นให้ซ้อนทับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงบน MACDฮิสโตแกรมมีประโยชน์มาก ที่MACDสามารถดูได้ว่าเป็นฮิสโตแกรมเพียงอย่างเดียว

การคำนวณ MACD

เพื่อนำตัวบ่งชี้การสั่นนี้ซึ่งผันผวนเหนือและต่ำกว่าศูนย์จำเป็นต้องมีการคำนวณ MACD อย่างง่าย โดยการลบ 26 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล(EMA) ของราคาความปลอดภัยจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วันของราคาของมันค่าตัวบ่งชี้การสั่นจะเข้ามาเล่น

ครั้งหนึ่งสายทริกเกอร์(EMA เก้าวัน) ถูกเพิ่มเข้ามาการเปรียบเทียบของทั้งสองสร้างภาพการซื้อขาย หากค่า MACD สูงกว่า EMA เก้าวันจะถือว่าเป็นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่

เป็นประโยชน์ที่จะทราบว่ามีวิธีที่รู้จักกันดีในการใช้ MACD:

สิ่งสำคัญที่สุดคือการเฝ้าดูความแตกต่างหรือกครอสโอเวอร์ของเส้นกึ่งกลางของฮิสโตแกรม; ที่MACDแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการซื้อที่สูงกว่าศูนย์และขายโอกาสด้านล่าง
อีกประการหนึ่งคือการสังเกตไขว้เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่และความสัมพันธ์ของพวกเขากับเส้นตรงกลาง

บูรณาการครอสโอเวอร์รั้น

เพื่อให้สามารถสร้างวิธีการรวมครอสโอเวอร์ MACD ที่รั้นและครอสโอเวอร์สุ่มที่รั้นเข้ากับกลยุทธ์การยืนยันแนวโน้มคำว่า "รั้น" จะต้องอธิบาย ในแง่ที่ง่ายที่สุดรั้นหมายถึงสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัญญาณรั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นข้ามค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ช้าลงสร้างโมเมนตัมตลาดและแนะนำการเพิ่มขึ้นของราคาเพิ่มเติม

ในกรณีของ MACD ที่รั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อค่าฮิสโตแกรมสูงกว่าสมดุลบรรทัดและเมื่อสาย MACD มีค่ามากกว่า EMA เก้าวันหรือที่เรียกว่า "สายสัญญาณ MACD"
ความสุ่มของความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อมูลค่า %K ผ่าน %D ยืนยันการพลิกกลับราคาที่น่าจะเป็น

ครอสโอเวอร์ในการดำเนินการ: Genesee & Wyoming Inc.

ด้านล่างเป็นตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ของวิธีการและเวลาที่จะใช้ไฟล์Stochastic และ MACD Double-Cross-

สังเกตเส้นสีเขียวที่แสดงเมื่อตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ย้ายเข้าซิงค์และข้ามที่สมบูรณ์แบบที่แสดงทางด้านขวามือของแผนภูมิ

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2020

คุณอาจสังเกตเห็นสองสามกรณีเมื่อ MACD และ Stochastics ใกล้เคียงกับการข้ามพร้อมกัน: ม.ค. 2008, กลางเดือนมีนาคมและกลางเดือนเมษายนตัวอย่างเช่นเวลาที่น่าสังเกตในตลาด ดูเหมือนว่าพวกเขาจะข้ามในเวลาเดียวกันกับแผนภูมิขนาดนี้ แต่เมื่อคุณมองใกล้ ๆ คุณจะพบว่าพวกเขาไม่ได้ข้ามภายในสองวันซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการตั้งค่าการสแกนนี้ คุณอาจต้องการเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อให้คุณรวมข้ามที่เกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กว้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถจับภาพเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับที่แสดงด้านล่าง

การเปลี่ยนพารามิเตอร์การตั้งค่าสามารถช่วยสร้างเป็นเวลานานแนวเทรนด์ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงWhipsaw- สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้ค่าที่สูงขึ้นในการตั้งค่าช่วงเวลา/ช่วงเวลา นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "สิ่งที่ทำให้ราบรื่น" แน่นอนว่าผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ใช้เฟรมเวลาที่สั้นกว่ามากในการตั้งค่าตัวบ่งชี้และจะอ้างอิงแผนภูมิห้าวันแทนที่จะเป็นหนึ่งเดือนที่มีประวัติราคาหรือปี

บันทึก

เป็นความคิดที่ดีที่จะทดสอบกลยุทธ์ของคุณในการจำลองก่อนที่จะใส่เงินจริงในบรรทัด

กลยุทธ์

ก่อนอื่นให้มองหาครอสโอเวอร์รั้นจะเกิดขึ้นภายในสองวันของกันและกัน เมื่อใช้กลยุทธ์สโตแคสติกและ MACD สองครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอสโอเวอร์จะเกิดขึ้นต่ำกว่า 50 บรรทัดบนสุ่มเพื่อจับการย้ายราคาที่ยาวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องการให้ค่าฮิสโตแกรมเป็นอยู่แล้วหรือย้ายสูงกว่าศูนย์ภายในสองวันหลังจากวางการค้าของคุณ

นอกจากนี้โปรดทราบว่า MACD จะต้องข้ามเล็กน้อยหลังจากสุ่มเนื่องจากทางเลือกสามารถสร้างข้อบ่งชี้ที่ผิดพลาดของแนวโน้มราคาหรือวางคุณไว้ในกแนวโน้มด้านข้าง-

ในที่สุดมันก็ปลอดภัยกว่าที่จะซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แต่ก็ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง

ข้อพิจารณาพิเศษ

ข้อได้เปรียบของกลยุทธ์นี้คือเปิดโอกาสให้ผู้ค้ามีโอกาสเข้าร่วมในสต็อกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีมากขึ้นแนวโน้มต่ำกำลังย้อนกลับอย่างแท้จริงเมื่อตกปลาด้านล่างสำหรับการถือครองระยะยาว กลยุทธ์นี้สามารถเปลี่ยนเป็นการสแกนที่ซอฟต์แวร์แผนภูมิอนุญาต

ด้วยข้อได้เปรียบทุกอย่างของกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีอยู่มักจะมีข้อเสียเสมอ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วหุ้นใช้เวลานานกว่าในการจัดแถวในตำแหน่งการซื้อที่ดีที่สุดการซื้อขายที่แท้จริงของหุ้นจึงเกิดขึ้นน้อยลงบ่อยครั้งดังนั้นคุณอาจต้องใช้ตะกร้าหุ้นขนาดใหญ่เพื่อรับชม

สโตแคสติกและ MACD สองครั้งข้ามช่วยให้ผู้ค้าสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาค้นหาจุดเข้าที่ดีที่สุดและสอดคล้องกัน วิธีนี้สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ค้าและนักลงทุนที่ใช้งานอยู่ ทดลองกับช่วงเวลาของตัวบ่งชี้ทั้งสองและคุณจะเห็นว่าครอสโอเวอร์จะจัดเรียงที่แตกต่างกันอย่างไรจากนั้นเลือกจำนวนวันที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับสไตล์การซื้อขายของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มไฟล์ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ตัวบ่งชี้ (RSI) ลงในส่วนผสมเพื่อความสนุกสนาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อขายเป็นวิธีการวิเคราะห์สินทรัพย์โดยใช้ราคาในอดีตเพื่อสร้างแผนภูมิซึ่งช่วยในการตัดสินใจซื้อและขาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซึ่งแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ราคาของหุ้นมุ่งเน้นไปที่การเงินของ บริษัท

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีสำหรับการซื้อขายคืออะไร?

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดบางตัว ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI), ความแตกต่างการลู่เฉลี่ยเฉลี่ย (MACD), oscillator สุ่มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EM)

คุณควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์พื้นฐานหรือไม่?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะกว่าสำหรับผู้ค้าระยะสั้นที่ซื้อและขายภายในไม่กี่นาทีชั่วโมงหรือวัน พวกเขาไม่สนใจมูลค่าระยะยาวของ บริษัท แต่เป็นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้น การวิเคราะห์พื้นฐานเหมาะกว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการซื้อและรักษาความปลอดภัย พวกเขาเกี่ยวข้องกับการเงินโดยรวมของ บริษัท และจะดำเนินการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

บรรทัดล่าง

ในฐานะผู้ค้าที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำการตัดสินใจคุณสามารถรวมตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเอาชนะคู่แข่งของคุณ การจับคู่ตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันดีที่สุดสองตัวคือ MACD และ oscillator สุ่มควรให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพียงแค่ใช้หนึ่งในสิ่งเหล่านี้