巴塞爾1如何影響銀行

從1950年到1981年，大約有六個銀行失敗（或破產）每年在美國。在1980年代，銀行失敗特別突出，這個時代通常被稱為“儲蓄和貸款危機。 ”全世界的銀行廣泛貸款，而國家外部債務以不可持續的速度增長。

結果，破產主要的國際銀行是因為安全性低。為了防止這種風險，巴塞爾銀行監督委員會由10個國家的中央銀行和監督當局組成，於1987年在瑞士巴塞爾舉行。

該委員會起草了第一個文件，以建立銀行應持有的國際“最低數量”資本。該最低最低是銀行總資本的百分比，這也稱為基於風險的最低資本充足性。 1988年巴塞爾I Capital Accord被創建了。這巴塞爾II資本協議隨後是前者的擴展，並於2007年實施。在由於大流行而延遲執行後，巴塞爾三世的實施於2023年1月1日生效。

在本文中，我們將研究巴塞爾I及其如何影響銀行業。

關鍵要點

巴塞爾一世是一套國際銀行法規，闡明了金融機構的最低資本要求，目的是最大程度地降低信用風險並促進金融穩定，
為了遵守巴塞爾一世，根據風險加權資產的百分比，必須在國際上運營的銀行維持最低資本數量（8％）。
巴塞爾一世被認為太簡單又廣泛，隨後是巴塞爾二世和III，並作為巴塞爾協定。
巴塞爾一世以擁有一個支柱而聞名，而巴塞爾二世（Basel II）則建在框架上，並擁有三個支柱。
巴塞爾一世對信用風險的分化有限和衡量默認風險的靜態方法面臨一些批評。

巴塞爾一世的目的

1988年巴塞爾一世建立了資本協議。一般目的是：

加強國際銀行體系的穩定性。
建立一個公平且一致的國際銀行體系，以減少國際銀行之間的競爭不平等。

我要定義巴塞爾的基本成就銀行資本和所謂的銀行資本比率。為了建立適用於世界上所有銀行和政府的最低風險資本充足性，需要對資本進行一般定義。確實，在這項國際協議之前，沒有對銀行資本的單一定義。協議的第一步是為了定義它。

兩層資本

巴塞爾I協議根據兩個層次定義資本：

第1層（核心資本）： 1級資本包括股票問題（或股東權益）和宣布的儲備金，例如貸款損失儲備留在墊子將來的損失或平滑收入變化方面。
第2層（補充資本）： 第2層資本包括所有其他資本，例如投資資產的收益，長期債務成熟度超過五年，隱藏的儲量（即，貸款和租賃損失的過多津貼）。但是，短期無抵押債務（或無擔保債務）不包括在資本定義中。

信用風險被定義為風險加權資產銀行的RWA，是銀行的資產，相對於其親戚信用風險水平。根據巴塞爾一世的說法，總資本應至少佔銀行信用風險（RWA）的8％。此外，巴塞爾協議還確定了三種類型的信用風險：

平衡表風險（見圖1）
交易平衡表風險：這些是衍生物，即利率，外匯，股票衍生品和商品。
非平衡表風險的非交易：其中包括一般擔保，例如遠期購買資產或與交易相關的債務資產。

讓我們看一些與RWA和RWA有關的計算資本要求。圖1顯示了預定義的在平衡表暴露的類別，例如根據四個相對風險類別對意外事件的損失脆弱性。

圖1：巴塞爾對票房資產的風險權重的分類

如圖2所示，有一個無抵押貸款非銀行的$ 1,000，這需要100％的風險重量。因此，RWA被計算為RWA = $ 1,000×100％= $ 1,000。通過使用公式2，至少8％的資本要求給出8％×RWA = 8％×$ 1,000 = $ 80。換句話說，公司的總資本持有必須為80美元，與1,000美元的無抵押貸款有關。表2還列出了不同類型資產的不同風險權重的計算。

圖2：RWA和資本需求的計算票房資產

市場風險包括一般市場風險和特定風險。一般市場風險是指變化市場價值由於市場的巨大移動。具體風險是指由於與證券發行者有關的因素，個人資產價值的變化。

有四種類型的經濟變量會產生市場風險。這些是利率，外交交流，股票和商品。市場風險可以以兩種不同的方式計算：使用標準化的巴塞爾模型或內部風險價值（WAS）銀行的模型。

這些內部模型只能由滿足巴塞爾協議施加的定性和定量標準的最大銀行使用。此外，1996年的修訂還增加了總資本（包括短期無抵押債務）的第三層的可能性。這是由中央銀行。

巴塞爾一世的陷阱

巴塞爾I Capital Accord曾以幾個理由受到批評。主要批評包括以下內容：

信用風險的分化有限：如圖1所示，有四個廣泛的風險權重（0％，20％，50％和100％），基於最低資本比率為8％。
默認風險的靜態度量：至少8％的資本比率足以保護銀行免於失敗的假設沒有考慮到不斷變化的性質默認風險。
對信用風險的定期結構沒有認可：不管一個成熟度如何，資本費用設定信用曝險。
簡化潛在未來的計算對手風險：當前的資本要求忽略了與不同貨幣相關的不同風險水平宏觀經濟風險。換句話說，它假設所有參與者的共同市場，這在現實中並非如此。
缺乏對投資組合多元化影響的認識：實際上，個人風險暴露的總和與通過文件夾多樣化。因此，總結所有風險可能會提供不正確的風險判斷。一種補救措施是創建一個內部信用風險模型，例如，一種類似於銀行開發的模型以計算市場風險。此言論也對所有其他弱點都有效。

這些列出的批評導致創建了新的巴塞爾資本協議，稱為巴塞爾二世操作風險還定義了信用風險的新計算。操作風險是人為錯誤或管理失敗引起的損失的風險。巴塞爾二世資本協定於2007年實施。

巴塞爾I和巴塞爾二世之間的主要區別是什麼？

巴塞爾一世有一種主要的金融法規方法：金融機構必須保留最低的資本要求並達到充分性閾值。巴塞爾二世基於這些要求建立了三個不同的平台：監管資本要求，監督審查過程和市場披露。

美國會跟隨巴塞爾嗎？

是的。美國是巴塞爾銀行監督委員會的參與成員。作為參與成員，自1988年生效以來，它一直遵循巴塞爾一世。

巴塞爾一世的主要弱點是什麼？

關於巴塞爾一世的主要問題之一是，最低資本要求是通過僅分析信用風險來確定的。這僅在機構可能面臨的一部分變量中考慮。例如，在此框架中，忽略了操作風險。基於這些限制，制定了進一步的立法來解決這些弱點。

巴塞爾三世怎麼了？

巴塞爾三世於2017年12月最終確定，並將在五年中逐步淘汰。在2020年3月，巴塞爾三世因響應於19日的容量限製而推遲了一年。巴塞爾三世改革於2023年1月1日生效。

底線

巴塞爾I協議旨在評估與信用風險有關的資本，或者如果一方不履行其義務，損失的風險將發生。它啟動了增加風險建模研究的趨勢，但其簡化的計算和分類使呼籲進行修訂，為巴塞爾二世鋪平道路，並進一步達成協議，這是持續改進風險和資本的象徵。儘管如此，巴塞爾一世作為評估風險與資本有關的重要性的第一個國際工具將在金融和銀行業歷史上仍然是一個里程碑。