คำจำกัดความการประเมินความเสี่ยง, วิธีการ, เชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ

การประเมินความเสี่ยงคืออะไร?

การประเมินความเสี่ยงเป็นคำทั่วไปที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดโอกาสที่จะขาดทุนจากสินทรัพย์สินเชื่อหรือการลงทุน การประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพิจารณาว่าการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงเป็นอย่างไรและกระบวนการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยง มันนำเสนอรางวัล upside เมื่อเทียบกับไฟล์โปรไฟล์เสี่ยง- การประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนนักลงทุนจะต้องมีรายได้เพื่อถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทำความเข้าใจกับการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงช่วยให้ บริษัท รัฐบาลและนักลงทุนสามารถประเมินความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจเศรษฐกิจโครงการหรือการลงทุนการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้แตกต่างกันวิธีการที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงสองประเภทนักลงทุนสามารถนำไปใช้เมื่อประเมินการลงทุนคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อันการวิเคราะห์เชิงปริมาณความเสี่ยงมุ่งเน้นไปที่แบบจำลองความเสี่ยงและการจำลองที่ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าตัวเลขให้กับความเสี่ยง ตัวอย่างของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณจะเป็นการจำลอง Monte Carlo- วิธีนี้ - ซึ่งสามารถใช้ในหลากหลายสาขาเช่นการเงินวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ - ใช้ตัวแปรจำนวนมากผ่านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

อันการวิเคราะห์เชิงคุณภาพความเสี่ยงเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ได้พึ่งพาการวิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือทางคณิตศาสตร์ แต่จะใช้การตัดสินและประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลในการสร้างแบบจำลองเชิงทฤษฎีของความเสี่ยงสำหรับสถานการณ์ที่กำหนด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของ บริษัท อาจรวมถึงการประเมินการจัดการของ บริษัท ความสัมพันธ์ที่มีกับผู้ขายและการรับรู้ของสาธารณชนต่อ บริษัท

วิธีการประเมินความเสี่ยงอื่น ๆ

อีกตัวอย่างหนึ่งของเทคนิคการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการรวมถึงมูลค่าตามเงื่อนไขที่มีความเสี่ยง (CVAR)ผู้จัดการพอร์ตใด ๆ ใช้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ ผู้ให้กู้จำนองใช้อัตราส่วนสินเชื่อต่อค่าเพื่อประเมินความเสี่ยงของการให้กู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้ยังใช้การวิเคราะห์เครดิตเพื่อกำหนดความน่าเชื่อถือของผู้กู้

การประเมินความเสี่ยงสำหรับการลงทุน

ทั้งการลงทุนทั้งสถาบันและรายบุคคลมีความเสี่ยงจำนวนมาก นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่ไม่ค้ำประกันเช่นหุ้นพันธบัตรกองทุนรวม, และกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs)-

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นมาตรการที่ใช้กับอัตราผลตอบแทนการลงทุนประจำปีเพื่อวัดการลงทุนความผันผวน- ในกรณีส่วนใหญ่การลงทุนที่มีความผันผวนสูงบ่งบอกถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยง เมื่อตัดสินใจระหว่างหุ้นหลายหุ้นนักลงทุนมักจะเปรียบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละหุ้นก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าความผันผวนของหุ้นในอดีต (หรือขาดมัน) ไม่ได้ทำนายผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนที่ก่อนหน้านี้มีความผันผวนต่ำสามารถประสบกับความผันผวนที่คมชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาดอย่างรวดเร็ว

การประเมินความเสี่ยงสำหรับการให้กู้ยืม

ผู้ให้กู้สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลสายเครดิตและการจำนองยังดำเนินการประเมินความเสี่ยงหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบเครดิต ตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องปกติที่ผู้ให้กู้จะไม่อนุมัติผู้กู้ที่มีคะแนนเครดิตต่ำกว่า 600 เนื่องจากคะแนนที่ต่ำกว่านั้นบ่งบอกถึงการปฏิบัติสินเชื่อที่ไม่ดี การวิเคราะห์เครดิตของผู้ให้กู้อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่นสินทรัพย์ที่มีอยู่เกี่ยวกับหลักประกันรายได้หรือเงินสดในมือ

การประเมินความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ

ความเสี่ยงทางธุรกิจมีมากมายและแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาด การโจรกรรมพนักงาน; การละเมิดข้อมูล การเรียกคืนผลิตภัณฑ์; ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการกลยุทธ์และการเงิน และความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทุกธุรกิจควรมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในปัจจุบันและบังคับใช้ขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงที่เลวร้ายที่สุด กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพพยายามหาสมดุลระหว่างการปกป้อง บริษัท จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ขัดขวางการเติบโต นักลงทุนชอบลงทุนใน บริษัท ที่มีประวัติการบริหารความเสี่ยงที่ดี